PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с QLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SRTY tracks the Russell 2000 Index (-300%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -43.72%/yr vs 35.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -43.06%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 40.66%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -43.72% против 35.87% соответственно.

SRTY

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.08%
С начала года
-43.06%
6 месяцев
-39.53%
1 год
-67.42%
3 года*
-46.68%
5 лет*
-31.38%
10 лет*
-43.72%

QLD

1 день
-0.98%
1 месяц
17.34%
С начала года
40.66%
6 месяцев
36.42%
1 год
82.72%
3 года*
49.60%
5 лет*
25.50%
10 лет*
35.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-43.06%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
QLD
ProShares Ultra QQQ		40.66%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SRTY and QLD is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.74

The correlation between SRTY and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRTY и QLD

Секторы
SRTY
QLD

Финансовые услуги

86.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SRTY
86.7%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

SRTY

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

QLD
7.7%

Энергетика

SRTY

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

SRTY

-

QLD
4.2%

Промышленность

SRTY

-

QLD
2.8%

Недвижимость

SRTY

-

QLD
0.1%

Технологии

SRTY

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

SRTY

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SRTY vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.61

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
3.09

-5.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.40

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.31

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

11.53

-13.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

2.61

-3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.57

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.81

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.59

-1.29

Просадки

Сравнение просадок SRTY и QLD

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-83.13%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.39%

-25.13%

-42.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.56%

-42.29%

-46.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.18%

-63.68%

-27.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

-63.68%

-36.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.50%

-98.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-18.17%

-75.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.80%

7.20%

+36.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и QLD

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

8.93%

+8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.01%

24.08%

+16.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.20%

31.84%

+25.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

44.72%

+22.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.34%

44.55%

+23.79%

Сравнение комиссий SRTY и QLD

И SRTY, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и QLD

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.60%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and QLD have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (17.16%) compared to QLD (8.93%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.87% vs -43.72% for SRTY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.87% return vs -43.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRTY and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SRTY has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 0.12% for QLD.

SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор