PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SRTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRTY returned -43.65%/yr vs 9.51%/yr for NOBL. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -40.40%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -43.65% против 9.51% соответственно.

SRTY

1 день
4.15%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-40.40%
6 месяцев
-38.33%
1 год
-65.58%
3 года*
-45.16%
5 лет*
-30.75%
10 лет*
-43.65%

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-40.40%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SRTY and NOBL is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.75

The correlation between SRTY and NOBL shifts across timeframes, from -0.75 (all time) to -0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRTY и NOBL

Секторы
SRTY
NOBL

Финансовые услуги

86.7%
12.4%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

20.3%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Финансовые услуги

SRTY
86.7%
NOBL
12.4%

Сырьевые материалы

SRTY

-

NOBL
10.9%

Коммуникационные услуги

SRTY

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

SRTY

-

NOBL
5.1%

Потребительский защитный сектор

SRTY

-

NOBL
23.5%

Энергетика

SRTY

-

NOBL
3.4%

Здравоохранение

SRTY

-

NOBL
9.7%

Промышленность

SRTY

-

NOBL
20.3%

Недвижимость

SRTY

-

NOBL
4.6%

Технологии

SRTY

-

NOBL
3.6%

Коммунальные услуги

SRTY

-

NOBL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SRTY vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
0.80

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
1.24

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.14

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.99

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

2.58

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

0.80

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.35

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.57

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.64

-1.33

Просадки

Сравнение просадок SRTY и NOBL

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-35.43%

-64.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.42%

-9.11%

-58.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.56%

-15.36%

-73.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.18%

-17.92%

-73.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

-35.43%

-64.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-5.99%

-94.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.78%

-3.48%

-90.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.59%

3.50%

+40.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и NOBL

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

2.36%

+14.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.81%

8.00%

+32.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.22%

11.33%

+45.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

14.38%

+53.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.34%

16.60%

+51.74%

Сравнение комиссий SRTY и NOBL

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и NOBL

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности NOBL в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.17%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and NOBL have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (17.30%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.51% vs -43.65% for SRTY. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.51% return vs -43.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.

SRTY has the higher dividend yield at 9.17%, compared with 2.12% for NOBL.

SRTY is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор