PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTY с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRTY с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

SRTY и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRTY и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-7.57%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-53.83%23.37%-38.31%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции SRTY уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -42.03% против 9.54% соответственно.

SRTY

1 день
-1.96%
1 месяц
14.70%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-14.58%
1 год
-58.65%
3 года*
-37.91%
5 лет*
-25.76%
10 лет*
-42.03%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с YANGSRTY с HIBSSRTY с SQQQSRTY с SPYSRTY с SDOW
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий SRTY и NOBL

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

SRTY vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 44
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTYNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

0.41

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

0.70

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.09

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.54

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.96

1.89

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTY vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTYNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

0.41

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.44

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.58

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.64

-1.32

Корреляция

Корреляция между SRTY и NOBL составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и NOBL

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности NOBL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		5.91%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок SRTY и NOBL

Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

SRTYNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-35.43%

-64.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.28%

-11.20%

-65.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.24%

-17.92%

-70.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.67%

-35.43%

-64.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-7.07%

-92.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.71%

-3.45%

-90.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.25%

3.18%

+58.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и NOBL

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 22.15% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRTYNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.15%

3.55%

+18.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.40%

8.06%

+35.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.30%

15.24%

+54.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.49%

14.39%

+53.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.21%

16.59%

+51.62%