Сравнение SRTY с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
SRTY и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SRTY и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRTY и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -7.57% | -40.55% | 22.36% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
SRTY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -14.58%
- 1 год
- -58.65%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -25.76%
- 10 лет*
- -42.03%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRTY и MULL
SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
SRTY vs. MULL — Ранг доходности на риск
SRTY
MULL
Сравнение SRTY c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRTY | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 6.53 | -7.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 3.77 | -5.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.50 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 16.69 | -17.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 46.83 | -47.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRTY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 6.53 | -7.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 1.91 | -2.58 |
Корреляция
Корреляция между SRTY и MULL составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и MULL
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 5.91% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и MULL
Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRTY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -72.29% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.28% | -53.09% | -23.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -39.05% | -60.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.71% | -21.99% | -71.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.25% | 18.92% | +42.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и MULL
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) составляет 22.15%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что SRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRTY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.15% | 47.87% | -25.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 99.70% | -56.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 130.90% | -61.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 130.06% | -62.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.21% | 130.06% | -61.85% |