PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRTY с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SRTY и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRTY и MULL


2026 (YTD)20252024
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
-7.57%-40.55%22.36%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


SRTY

1 день
-1.96%
1 месяц
14.70%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-14.58%
1 год
-58.65%
3 года*
-37.91%
5 лет*
-25.76%
10 лет*
-42.03%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short Russell2000

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий SRTY и MULL

SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

SRTY vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 44
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SRTYMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

6.53

-7.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.24

3.77

-5.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.50

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

16.69

-17.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.96

46.83

-47.79

SRTY vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SRTYMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

6.53

-7.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

1.91

-2.58

Корреляция

Корреляция между SRTY и MULL составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и MULL

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM202520242023202220212020201920182017
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
5.91%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRTY и MULL

Максимальная просадка SRTY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


SRTYMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-72.29%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.28%

-53.09%

-23.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-39.05%

-60.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.71%

-21.99%

-71.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.25%

18.92%

+42.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и MULL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) составляет 22.15%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что SRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SRTYMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.15%

47.87%

-25.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.40%

99.70%

-56.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.30%

130.90%

-61.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.49%

130.06%

-62.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.21%

130.06%

-61.85%