PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SRTY с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTY с IFED

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - SRTY tracks the Russell 2000 Index (-300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SRTY returned -43.25%/yr vs 14.75%/yr for IFED. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности SRTY и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTY показывает доходность -45.92%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.92%.

SRTY

1 день
0.27%
1 месяц
-3.20%
6 месяцев
-32.21%
С начала года
-45.92%
1 год
-62.79%
3 года*
-43.25%
5 лет*
-33.96%
10 лет*
-43.32%

IFED

1 день
0.81%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
-2.70%
С начала года
-2.92%
1 год
0.79%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTY и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-45.92%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-13.30%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-2.92%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between SRTY and IFED is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

-0.78

The correlation between SRTY and IFED shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Russell2000

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с YANGSRTY с SQQQSRTY с HIBSSRTY с SDOWSRTY с SPY
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с AMUB

Доходность на риск

SRTY vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTY c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRTYIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
0.04

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
0.19

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.02

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

0.05

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

0.13

-1.55

SRTY vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTY на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTY и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRTY и IFED

Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTYIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-22.36%

-77.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.43%

-14.65%

-52.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.67%

-22.36%

-67.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.91%

-95.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.16%

-5.83%

-88.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.32%

6.04%

+38.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTY и IFED

ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что SRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTYIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

6.87%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.69%

15.11%

+27.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.90%

17.72%

+40.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.50%

20.00%

+47.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.22%

20.00%

+48.22%

Сравнение комиссий SRTY и IFED

SRTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTY и IFED

Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		8.49%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%

Часто задаваемые вопросы

SRTY and IFED have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTY has higher volatility (11.34%) compared to IFED (6.87%). In terms of maximum drawdown, SRTY dropped -100.00% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 14.75% vs -43.25% for SRTY. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 14.75% return vs -43.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SRTY.

SRTY has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 0.00% for IFED.

SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTY и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор