Сравнение SRTY с BRKW
SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - SRTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. SRTY is passively managed, while BRKW is actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. SRTY charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности SRTY и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRTY показывает доходность -43.06%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -6.96%.
SRTY
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -10.08%
- С начала года
- -43.06%
- 6 месяцев
- -39.53%
- 1 год
- -67.42%
- 3 года*
- -46.68%
- 5 лет*
- -31.38%
- 10 лет*
- -43.72%
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRTY и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | -43.06% | -41.39% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
Correlation
The correlation between SRTY and BRKW is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение распределения секторов SRTY и BRKW
Секторы
SRTY
BRKW
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SRTY
BRKW
Сырьевые материалы
SRTY
-
BRKW
-
Коммуникационные услуги
SRTY
-
BRKW
-
Потребительский циклический сектор
SRTY
-
BRKW
-
Потребительский защитный сектор
SRTY
-
BRKW
-
Энергетика
SRTY
-
BRKW
-
Здравоохранение
SRTY
-
BRKW
-
Промышленность
SRTY
-
BRKW
-
Недвижимость
SRTY
-
BRKW
-
Технологии
SRTY
-
BRKW
-
Коммунальные услуги
SRTY
-
BRKW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRTY vs. BRKW — Ранг доходности на риск
SRTY
BRKW
Сравнение SRTY c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRTY | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRTY | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.30 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SRTY и BRKW
Максимальная просадка SRTY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTY и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRTY | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -12.64% | -87.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -9.92% | -90.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.78% | -5.36% | -88.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTY и BRKW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRTY | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.20% | 17.22% | +39.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.46% | 17.22% | +50.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.34% | 17.22% | +51.12% |
Сравнение комиссий SRTY и BRKW
SRTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTY и BRKW
Дивидендная доходность SRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что меньше доходности BRKW в 24.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 9.60% | 6.87% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.13% | 0.70% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
SRTY and BRKW have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SRTY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SRTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 9.60% for SRTY.
SRTY is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for SRTY and 0.99% for BRKW.
Подберите оптимальное распределение для SRTY и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор