PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTS с JXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTS с JXI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SRTS (Sensus Healthcare, Inc.) is a stock, while JXI (iShares Global Utilities ETF) is Utilities Equities fund tracking the S&P Global Utilities Index. Over the past 5 years, SRTS returned -7.68%/yr vs 10.51%/yr for JXI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SRTS и JXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTS показывает доходность -25.88%, что значительно ниже, чем у JXI с доходностью 9.92%.

SRTS

1 день
-2.64%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-25.88%
6 месяцев
-22.16%
1 год
-38.54%
3 года*
0.92%
5 лет*
-7.68%
10 лет*
—

JXI

1 день
1.08%
1 месяц
0.38%
С начала года
9.92%
6 месяцев
9.85%
1 год
20.59%
3 года*
16.10%
5 лет*
10.51%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTS и JXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTS
Sensus Healthcare, Inc.		-25.88%-42.49%193.22%-68.19%2.77%87.05%9.04%-52.23%43.60%-1.71%
JXI
iShares Global Utilities ETF		9.92%25.91%13.14%0.63%-4.17%10.88%5.19%23.94%2.31%14.79%

Correlation

The correlation between SRTS and JXI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2016 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sensus Healthcare, Inc.

iShares Global Utilities ETF

Часто сравнивают с SRTS:
SRTS с SPCBSRTS с IRMDSRTS с ORCLSRTS с MINDSRTS с AMZNSRTS с BLKSRTS с AVGO
Часто сравнивают с JXI:
JXI с XLUJXI с VPUJXI с FXUJXI с TIPJXI с SPYJXI с RSPUJXI с VOO

Доходность на риск

SRTS vs. JXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTS
Ранг доходности на риск SRTS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
JXI
Ранг доходности на риск JXI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTS c JXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRTSJXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.61

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.13

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.28

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.56

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

7.31

-8.48

SRTS vs. JXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTS на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа JXI равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTS и JXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRTS и JXI

Максимальная просадка SRTS за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTS и JXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTSJXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-50.23%

-37.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.39%

-8.09%

-44.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.08%

-16.29%

-53.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.51%

-22.45%

-65.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.29%

-3.30%

-76.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.79%

-12.80%

-33.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

2.82%

+29.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTS и JXI

Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с iShares Global Utilities ETF (JXI) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что SRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTSJXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.13%

4.37%

+11.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.23%

10.63%

+42.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.96%

12.95%

+64.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.71%

15.39%

+66.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.47%

16.98%

+56.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTS и JXI

SRTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JXI
iShares Global Utilities ETF		2.40%2.56%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%
SRTS
Sensus Healthcare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRTS and JXI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTS has higher volatility (16.13%) compared to JXI (4.37%). In terms of maximum drawdown, SRTS dropped -87.51% vs JXI's -50.23%.

JXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTS и JXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор