Сравнение SRTS с AVGO
SRTS (Sensus Healthcare, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. SRTS operates in Medical Devices (Healthcare), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, SRTS returned -5.16%/yr vs 54.44%/yr for AVGO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRTS и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRTS показывает доходность -24.25%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 8.59%.
SRTS
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 11.25%
- 6 месяцев
- -39.21%
- С начала года
- -24.25%
- 1 год
- -30.37%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 62.16%
- 5 лет*
- 54.44%
- 10 лет*
- 40.36%
Сравнение доходности по годам SRTS и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTS Sensus Healthcare, Inc. | -24.25% | -42.49% | 193.22% | -68.19% | 2.77% | 87.05% | 9.04% | -52.23% | 43.60% | -1.71% |
AVGO Broadcom Inc. | 8.59% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between SRTS and AVGO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2016 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
SRTS:
$49.63M
AVGO:
$1.78T
SRTS:
-$0.47
AVGO:
$6.01
SRTS:
2.19
AVGO:
24.21
SRTS:
1.09
AVGO:
20.82
SRTS:
$22.53M
AVGO:
$75.47B
SRTS:
$8.51M
AVGO:
$50.53B
SRTS:
-$8.57M
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRTS vs. AVGO — Ранг доходности на риск
SRTS
AVGO
Сравнение SRTS c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRTS | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.20 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 2.51 | -3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRTS и AVGO
Максимальная просадка SRTS за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTS и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRTS | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -48.30% | -39.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -28.67% | -23.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.08% | -41.15% | -28.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | -41.15% | -46.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.86% | -22.12% | -57.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.98% | -8.05% | -38.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.49% | 13.70% | +20.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTS и AVGO
Текущая волатильность для Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) составляет 13.36%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что SRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRTS | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 14.97% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.78% | 34.62% | +15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.53% | 47.22% | +29.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.52% | 43.86% | +37.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.30% | 39.67% | +33.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTS и AVGO
SRTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.68% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
SRTS Sensus Healthcare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRTS и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensus Healthcare, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SRTS and AVGO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (14.97%) compared to SRTS (13.36%). In terms of maximum drawdown, SRTS dropped -87.51% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRTS и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор