PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTS с IRMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SRTS с IRMD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SRTS (Sensus Healthcare, Inc.) and IRMD (IRadimed Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SRTS returned -4.84%/yr vs 29.37%/yr for IRMD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SRTS и IRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) и IRadimed Corporation (IRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTS показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у IRMD с доходностью -3.92%.

SRTS

1 день
-4.26%
1 месяц
-33.99%
С начала года
-32.16%
6 месяцев
-30.77%
1 год
-46.32%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-4.84%
10 лет*
—

IRMD

1 день
-0.53%
1 месяц
8.17%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-0.66%
1 год
56.34%
3 года*
27.35%
5 лет*
29.37%
10 лет*
18.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTS и IRMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTS
Sensus Healthcare, Inc.		-32.16%-42.49%193.22%-68.19%2.77%87.05%9.04%-52.23%43.60%-1.71%
IRMD
IRadimed Corporation		-3.92%79.69%16.99%75.37%-37.53%102.68%-2.48%-4.42%61.45%36.49%

Correlation

The correlation between SRTS and IRMD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2016 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRTS:

$44.45M

IRMD:

$1.20B

EPS

SRTS:

-$0.48

IRMD:

$1.84

Коэффициент P/S

SRTS:

1.96

IRMD:

13.87

Коэффициент P/B

SRTS:

0.98

IRMD:

12.16

Общая выручка (12 мес.)

SRTS:

$22.53M

IRMD:

$86.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

SRTS:

$8.51M

IRMD:

$66.30M

EBITDA (12 мес.)

SRTS:

-$8.57M

IRMD:

$30.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sensus Healthcare, Inc.

IRadimed Corporation

Часто сравнивают с SRTS:
SRTS с SPCBSRTS с ORCLSRTS с AMZNSRTS с BLKSRTS с ASCSRTS с AVGOSRTS с BARC.L
Часто сравнивают с IRMD:
IRMD с SYKIRMD с VOOIRMD с VICIIRMD с SPYIRMD с INTUIRMD с ISRG

Доходность на риск

SRTS vs. IRMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTS
Ранг доходности на риск SRTS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTS: 55
Ранг коэф-та Мартина
IRMD
Ранг доходности на риск IRMD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRMD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRMD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRMD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRMD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRMD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTS c IRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) и IRadimed Corporation (IRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTSIRMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.68

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
2.58

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.32

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.75

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

7.92

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTS vs. IRMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTS на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа IRMD равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTS и IRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTSIRMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

1.68

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.68

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.43

-0.53

Просадки

Сравнение просадок SRTS и IRMD

Максимальная просадка SRTS за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки IRMD в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTS и IRMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTSIRMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-75.83%

-11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.21%

-20.62%

-31.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.97%

-26.28%

-43.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.51%

-49.38%

-38.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.96%

-11.25%

-70.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.62%

-28.07%

-18.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.82%

7.14%

+23.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTS и IRMD

Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) имеет более высокую волатильность в 32.73% по сравнению с IRadimed Corporation (IRMD) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что SRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTSIRMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.73%

7.88%

+24.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.48%

21.50%

+30.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.26%

33.71%

+42.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.23%

43.54%

+38.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.55%

48.57%

+24.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTS и IRMD

SRTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM2025202420232022
IRMD
IRadimed Corporation		1.33%1.21%0.82%3.54%3.53%
SRTS
Sensus Healthcare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRTS и IRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensus Healthcare, Inc. и IRadimed Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00M10.00M15.00M20.00M20222023202420252026
3.39M
21.98M
(SRTS) Общая выручка
(IRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SRTS and IRMD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTS has higher volatility (32.73%) compared to IRMD (7.88%). In terms of maximum drawdown, SRTS dropped -87.51% vs IRMD's -75.83%.

IRMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTS и IRMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор