PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTS с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SRTS с ORCL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SRTS (Sensus Healthcare, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. SRTS operates in Medical Devices (Healthcare), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, SRTS returned -7.68%/yr vs 15.76%/yr for ORCL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SRTS и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTS показывает доходность -25.88%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -21.30%.

SRTS

1 день
-2.64%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-25.88%
6 месяцев
-22.16%
1 год
-38.54%
3 года*
0.92%
5 лет*
-7.68%
10 лет*
—

ORCL

1 день
-3.22%
1 месяц
-21.03%
С начала года
-21.30%
6 месяцев
-22.33%
1 год
-26.92%
3 года*
10.59%
5 лет*
15.76%
10 лет*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTS и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTS
Sensus Healthcare, Inc.		-25.88%-42.49%193.22%-68.19%2.77%87.05%9.04%-52.23%43.60%-1.71%
ORCL
Oracle Corporation		-21.30%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between SRTS and ORCL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2016 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRTS:

$48.56M

ORCL:

$444.42B

EPS

SRTS:

-$0.48

ORCL:

$5.86

Коэффициент P/S

SRTS:

2.14

ORCL:

6.60

Коэффициент P/B

SRTS:

1.07

ORCL:

10.32

Общая выручка (12 мес.)

SRTS:

$22.53M

ORCL:

$67.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

SRTS:

$8.51M

ORCL:

$79.58B

EBITDA (12 мес.)

SRTS:

-$8.57M

ORCL:

$6.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sensus Healthcare, Inc.

Oracle Corporation

Часто сравнивают с SRTS:
SRTS с SPCBSRTS с IRMDSRTS с MINDSRTS с AMZNSRTS с BLKSRTS с AVGOSRTS с ASC
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с VGTORCL с HPE

Доходность на риск

SRTS vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTS
Ранг доходности на риск SRTS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTS c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRTSORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
-0.42

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-0.30

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.97

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.46

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-0.74

-0.44

SRTS vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTS на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORCL равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTS и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRTS и ORCL

Максимальная просадка SRTS за все время составила -87.51%, примерно равная максимальной просадке ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTS и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTSORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-84.19%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.39%

-58.25%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.08%

-58.25%

-11.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.51%

-58.25%

-29.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.29%

-53.20%

-27.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.79%

-29.12%

-17.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.79%

36.36%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTS и ORCL

Текущая волатильность для Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) составляет 16.13%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 24.62%. Это указывает на то, что SRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTSORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.13%

24.62%

-8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.23%

41.96%

+11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.96%

64.80%

+12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.71%

42.38%

+39.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.47%

35.26%

+38.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTS и ORCL

SRTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		1.31%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
SRTS
Sensus Healthcare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRTS и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensus Healthcare, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
3.39M
19.18B
(SRTS) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SRTS and ORCL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (24.62%) compared to SRTS (16.13%). In terms of maximum drawdown, SRTS dropped -87.51% vs ORCL's -84.19%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTS и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор