Сравнение SRTS с SPCB
SRTS (Sensus Healthcare, Inc.) and SPCB (SuperCom Ltd.) are both stocks. SRTS operates in Medical Devices (Healthcare), while SPCB operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 5 years, SRTS returned -5.16%/yr vs -46.94%/yr for SPCB. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRTS и SPCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRTS показывает доходность -24.25%, что значительно ниже, чем у SPCB с доходностью 18.01%.
SRTS
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 11.25%
- 6 месяцев
- -39.21%
- С начала года
- -24.25%
- 1 год
- -30.37%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- —
SPCB
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -12.75%
- 6 месяцев
- 28.83%
- С начала года
- 18.01%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- -17.77%
- 5 лет*
- -46.94%
- 10 лет*
- -33.89%
Сравнение доходности по годам SRTS и SPCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTS Sensus Healthcare, Inc. | -24.25% | -42.49% | 193.22% | -68.19% | 2.77% | 87.05% | 9.04% | -52.23% | 43.60% | -1.71% |
SPCB SuperCom Ltd. | 18.01% | 87.76% | -37.60% | -78.30% | -67.93% | -46.12% | 66.13% | -55.07% | -64.71% | 15.34% |
Correlation
The correlation between SRTS and SPCB is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2016 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
SRTS:
$49.63M
SPCB:
$47.51M
SRTS:
-$0.47
SPCB:
$0.89
SRTS:
2.19
SPCB:
1.62
SRTS:
1.09
SPCB:
1.22
SRTS:
$22.53M
SPCB:
$27.90M
SRTS:
$8.51M
SPCB:
$15.39M
SRTS:
-$8.57M
SPCB:
$4.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRTS vs. SPCB — Ранг доходности на риск
SRTS
SPCB
Сравнение SRTS c SPCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) и SuperCom Ltd. (SPCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRTS | SPCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.07 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.08 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 0.14 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRTS и SPCB
Максимальная просадка SRTS за все время составила -87.51%, что меньше максимальной просадки SPCB в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTS и SPCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRTS | SPCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -99.98% | +12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -45.37% | -7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.08% | -86.81% | +16.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | -98.98% | +11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.86% | -99.91% | +20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.98% | -91.52% | +44.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.49% | 25.99% | +8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTS и SPCB
Текущая волатильность для Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) составляет 13.36%, в то время как у SuperCom Ltd. (SPCB) волатильность равна 30.51%. Это указывает на то, что SRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRTS | SPCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 30.51% | -17.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.78% | 49.95% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.53% | 71.57% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.52% | 122.80% | -41.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.30% | 114.91% | -41.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTS и SPCB
Ни SRTS, ни SPCB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRTS и SPCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensus Healthcare, Inc. и SuperCom Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SRTS and SPCB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCB has higher volatility (30.51%) compared to SRTS (13.36%). In terms of maximum drawdown, SRTS dropped -87.51% vs SPCB's -99.98%.
SPCB currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRTS и SPCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор