PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTS с SPCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SRTS с SPCB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SRTS (Sensus Healthcare, Inc.) and SPCB (SuperCom Ltd.) are both stocks. SRTS operates in Medical Devices (Healthcare), while SPCB operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 5 years, SRTS returned -4.84%/yr vs -47.63%/yr for SPCB. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SRTS и SPCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) и SuperCom Ltd. (SPCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTS показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у SPCB с доходностью 14.92%.

SRTS

1 день
-4.26%
1 месяц
-33.99%
С начала года
-32.16%
6 месяцев
-30.77%
1 год
-46.32%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-4.84%
10 лет*
—

SPCB

1 день
-5.71%
1 месяц
-2.80%
С начала года
14.92%
6 месяцев
9.36%
1 год
-3.44%
3 года*
-22.10%
5 лет*
-47.63%
10 лет*
-34.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTS и SPCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRTS
Sensus Healthcare, Inc.		-32.16%-42.49%193.22%-68.19%2.77%87.05%9.04%-52.23%43.60%-1.71%
SPCB
SuperCom Ltd.		14.92%87.76%-37.60%-78.30%-67.93%-46.12%66.13%-55.07%-64.71%15.34%

Correlation

The correlation between SRTS and SPCB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2016 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SRTS:

$44.45M

SPCB:

$51.63M

EPS

SRTS:

-$0.48

SPCB:

$0.94

Коэффициент P/S

SRTS:

1.96

SPCB:

1.48

Коэффициент P/B

SRTS:

0.98

SPCB:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

SRTS:

$22.53M

SPCB:

$27.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

SRTS:

$8.51M

SPCB:

$15.39M

EBITDA (12 мес.)

SRTS:

-$8.57M

SPCB:

$4.32M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sensus Healthcare, Inc.

SuperCom Ltd.

Часто сравнивают с SRTS:
SRTS с IRMDSRTS с ORCLSRTS с AMZNSRTS с BLKSRTS с ASCSRTS с AVGOSRTS с BARC.L
Часто сравнивают с SPCB:
SPCB с SWPPXSPCB с BBAISPCB с GOLYSPCB с FSDAXSPCB с GLMDSPCB с CPRTSPCB с FIUIX

Доходность на риск

SRTS vs. SPCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTS
Ранг доходности на риск SRTS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTS: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPCB
Ранг доходности на риск SPCB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTS c SPCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) и SuperCom Ltd. (SPCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTSSPCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.05

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
0.44

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.05

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.08

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-0.13

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTS vs. SPCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTS на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPCB равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTS и SPCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTSSPCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.05

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.39

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.15

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SRTS и SPCB

Максимальная просадка SRTS за все время составила -87.51%, что меньше максимальной просадки SPCB в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTS и SPCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTSSPCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-99.98%

+12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.21%

-45.37%

-6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.97%

-87.66%

+17.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.51%

-99.09%

+11.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.96%

-99.92%

+17.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.62%

-91.50%

+44.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.82%

26.38%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTS и SPCB

Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) имеет более высокую волатильность в 32.73% по сравнению с SuperCom Ltd. (SPCB) с волатильностью 18.87%. Это указывает на то, что SRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTSSPCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.73%

18.87%

+13.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.48%

43.31%

+9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.26%

68.21%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.23%

122.10%

-39.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.55%

114.52%

-40.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTS и SPCB

Ни SRTS, ни SPCB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SRTS и SPCB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensus Healthcare, Inc. и SuperCom Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00M6.00M8.00M10.00M12.00M14.00M20222023202420252026
3.39M
7.48M
(SRTS) Общая выручка
(SPCB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SRTS and SPCB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTS has higher volatility (32.73%) compared to SPCB (18.87%). In terms of maximum drawdown, SRTS dropped -87.51% vs SPCB's -99.98%.

SPCB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTS и SPCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор