Сравнение SRTS с SPCB
SRTS (Sensus Healthcare, Inc.) and SPCB (SuperCom Ltd.) are both stocks. SRTS operates in Medical Devices (Healthcare), while SPCB operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 5 years, SRTS returned -7.68%/yr vs -47.24%/yr for SPCB. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRTS и SPCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRTS показывает доходность -25.88%, что значительно ниже, чем у SPCB с доходностью 21.10%.
SRTS
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -25.88%
- 6 месяцев
- -22.16%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 0.92%
- 5 лет*
- -7.68%
- 10 лет*
- —
SPCB
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- -17.89%
- 5 лет*
- -47.24%
- 10 лет*
- -34.27%
Сравнение доходности по годам SRTS и SPCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTS Sensus Healthcare, Inc. | -25.88% | -42.49% | 193.22% | -68.19% | 2.77% | 87.05% | 9.04% | -52.23% | 43.60% | -1.71% |
SPCB SuperCom Ltd. | 21.10% | 87.76% | -37.60% | -78.30% | -67.93% | -46.12% | 66.13% | -55.07% | -64.71% | 15.34% |
Correlation
The correlation between SRTS and SPCB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2016 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
SRTS:
$48.56M
SPCB:
$54.41M
SRTS:
-$0.48
SPCB:
$0.94
SRTS:
2.14
SPCB:
1.56
SRTS:
1.07
SPCB:
1.25
SRTS:
$22.53M
SPCB:
$27.90M
SRTS:
$8.51M
SPCB:
$15.39M
SRTS:
-$8.57M
SPCB:
$4.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRTS vs. SPCB — Ранг доходности на риск
SRTS
SPCB
Сравнение SRTS c SPCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) и SuperCom Ltd. (SPCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRTS | SPCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.01 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.02 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRTS и SPCB
Максимальная просадка SRTS за все время составила -87.51%, что меньше максимальной просадки SPCB в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTS и SPCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRTS | SPCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -99.98% | +12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -45.37% | -7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.08% | -86.81% | +16.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | -99.03% | +11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.29% | -99.91% | +19.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.79% | -91.50% | +44.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | 25.91% | +6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTS и SPCB
Текущая волатильность для Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) составляет 16.13%, в то время как у SuperCom Ltd. (SPCB) волатильность равна 24.63%. Это указывает на то, что SRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRTS | SPCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.13% | 24.63% | -8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.23% | 46.46% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.96% | 68.49% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.71% | 122.50% | -40.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.47% | 114.73% | -41.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTS и SPCB
Ни SRTS, ни SPCB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRTS и SPCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensus Healthcare, Inc. и SuperCom Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SRTS and SPCB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCB has higher volatility (24.63%) compared to SRTS (16.13%). In terms of maximum drawdown, SRTS dropped -87.51% vs SPCB's -99.98%.
SPCB currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRTS и SPCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор