Сравнение SRTS с AMZN
SRTS (Sensus Healthcare, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. SRTS operates in Medical Devices (Healthcare), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SRTS returned -5.16%/yr vs 6.94%/yr for AMZN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRTS и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRTS показывает доходность -24.25%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.26%.
SRTS
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 11.25%
- 6 месяцев
- -39.21%
- С начала года
- -24.25%
- 1 год
- -30.37%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 4.92%
- С начала года
- 8.26%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 21.11%
Сравнение доходности по годам SRTS и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRTS Sensus Healthcare, Inc. | -24.25% | -42.49% | 193.22% | -68.19% | 2.77% | 87.05% | 9.04% | -52.23% | 43.60% | -1.71% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.26% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between SRTS and AMZN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2016 г. | 0.16 |
The correlation between SRTS and AMZN shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SRTS:
$49.63M
AMZN:
$2.69T
SRTS:
-$0.47
AMZN:
$8.36
SRTS:
2.19
AMZN:
3.65
SRTS:
1.09
AMZN:
6.15
SRTS:
$22.53M
AMZN:
$742.78B
SRTS:
$8.51M
AMZN:
$348.59B
SRTS:
-$8.57M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRTS vs. AMZN — Ранг доходности на риск
SRTS
AMZN
Сравнение SRTS c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRTS | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.55 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 1.21 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRTS и AMZN
Максимальная просадка SRTS за все время составила -87.51%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTS и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRTS | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -94.40% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -21.74% | -30.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.08% | -30.88% | -39.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | -55.77% | -31.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.86% | -9.13% | -70.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.98% | -28.14% | -18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.49% | 9.88% | +24.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTS и AMZN
Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что SRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRTS | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 9.77% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.78% | 22.03% | +27.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.53% | 31.14% | +45.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.52% | 35.70% | +45.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.30% | 32.59% | +40.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTS и AMZN
Ни SRTS, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SRTS и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sensus Healthcare, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SRTS and AMZN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRTS has higher volatility (13.36%) compared to AMZN (9.77%). In terms of maximum drawdown, SRTS dropped -87.51% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRTS и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор