PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRTS с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRTS с CGDV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SRTS (Sensus Healthcare, Inc.) is a stock, while CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, SRTS returned -1.56%/yr vs 24.44%/yr for CGDV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SRTS и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRTS показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 10.01%.

SRTS

1 день
-4.26%
1 месяц
-33.99%
С начала года
-32.16%
6 месяцев
-30.77%
1 год
-46.32%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-4.84%
10 лет*
—

CGDV

1 день
-2.35%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.49%
1 год
28.26%
3 года*
24.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRTS и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
SRTS
Sensus Healthcare, Inc.		-32.16%-42.49%193.22%-68.19%-25.20%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.01%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between SRTS and CGDV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sensus Healthcare, Inc.

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с SRTS:
SRTS с SPCBSRTS с IRMDSRTS с ORCLSRTS с AMZNSRTS с MINDSRTS с BLKSRTS с ASC
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

SRTS vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRTS
Ранг доходности на риск SRTS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTS: 55
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRTS c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRTSCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
2.40

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
3.26

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.45

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.91

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

13.74

-15.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRTS vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRTS на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRTS и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRTSCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

2.40

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.21

-1.31

Просадки

Сравнение просадок SRTS и CGDV

Максимальная просадка SRTS за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTS и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRTSCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-21.82%

-65.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.21%

-9.75%

-42.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.97%

-14.28%

-55.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.96%

-2.35%

-79.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.62%

-3.61%

-43.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.82%

2.06%

+28.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SRTS и CGDV

Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) имеет более высокую волатильность в 32.73% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что SRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRTSCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.73%

3.69%

+29.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.48%

9.47%

+43.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.26%

11.84%

+64.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.23%

15.51%

+66.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.55%

15.51%

+58.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRTS и CGDV

SRTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%
SRTS
Sensus Healthcare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRTS and CGDV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRTS has higher volatility (32.73%) compared to CGDV (3.69%). In terms of maximum drawdown, SRTS dropped -87.51% vs CGDV's -21.82%.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRTS и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор