Сравнение SRTS с CGDV
SRTS (Sensus Healthcare, Inc.) is a stock, while CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, SRTS returned -1.13%/yr vs 23.15%/yr for CGDV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SRTS и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRTS показывает доходность -24.25%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 13.47%.
SRTS
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 11.25%
- 6 месяцев
- -39.21%
- С начала года
- -24.25%
- 1 год
- -30.37%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 13.47%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRTS и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SRTS Sensus Healthcare, Inc. | -24.25% | -42.49% | 193.22% | -68.19% | -23.19% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 13.47% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -0.44% |
Correlation
The correlation between SRTS and CGDV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRTS vs. CGDV — Ранг доходности на риск
SRTS
CGDV
Сравнение SRTS c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRTS | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.36 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 10.96 | -11.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRTS и CGDV
Максимальная просадка SRTS за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRTS и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRTS | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -21.82% | -65.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -9.75% | -42.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.08% | -14.28% | -55.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.86% | -0.53% | -79.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.98% | -3.54% | -43.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.49% | 2.10% | +32.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRTS и CGDV
Sensus Healthcare, Inc. (SRTS) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что SRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRTS | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 3.27% | +10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.78% | 10.07% | +39.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.53% | 12.34% | +64.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.52% | 15.51% | +66.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.30% | 15.51% | +57.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRTS и CGDV
SRTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.19% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
SRTS Sensus Healthcare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRTS and CGDV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRTS has higher volatility (13.36%) compared to CGDV (3.27%). In terms of maximum drawdown, SRTS dropped -87.51% vs CGDV's -21.82%.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRTS и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор