Сравнение SRS с VRAI
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while VRAI tracks the Indxx Real Asset Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRS returned -6.31%/yr vs 6.59%/yr for VRAI. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.
Доходность
Сравнение доходности SRS и VRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 23.64%.
SRS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- -17.18%
- С начала года
- -22.29%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -16.17%
VRAI
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRS и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -22.29% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -22.99% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 23.64% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 6.05% |
Correlation
The correlation between SRS and VRAI is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | -0.69 |
The correlation between SRS and VRAI has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. VRAI — Ранг доходности на риск
SRS
VRAI
Сравнение SRS c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.39 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.59 | -6.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 16.93 | -18.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и VRAI
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и VRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -47.51% | -52.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -4.82% | -18.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.55% | -16.89% | -36.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.55% | -26.71% | -26.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | 0.00% | -99.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.26% | -9.96% | -81.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 1.59% | +9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и VRAI
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 3.56% | +7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 8.22% | +14.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 11.87% | +16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 16.60% | +21.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 22.01% | +18.78% |
Сравнение комиссий SRS и VRAI
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и VRAI
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности VRAI в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.71% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 2.83% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and VRAI have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.80%) compared to VRAI (3.56%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs VRAI's -47.51%.
On 5-year performance, VRAI leads with 6.59% vs -6.31% for SRS. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VRAI has performed better with a 6.59% return vs -6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
SRS has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.83% for VRAI.
SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index. They also come from different issuers: ProShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.55% for VRAI.
VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и VRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор