PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с VRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while VRAI tracks the Indxx Real Asset Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRS returned -6.58%/yr vs 5.64%/yr for VRAI. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.

Доходность

Сравнение доходности SRS и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 22.49%.

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и VRAI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-22.99%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		22.49%6.67%2.66%6.12%-9.96%24.35%-5.94%5.61%

Correlation

The correlation between SRS and VRAI is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

-0.69

The correlation between SRS and VRAI shifts across timeframes, from -0.69 (5 years) to -0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRS и VRAI

Секторы
SRS
VRAI

Финансовые услуги

71.8%

-

Сырьевые материалы

-

7.7%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

32.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

33.6%

Технологии

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

18.0%

Финансовые услуги

SRS
71.8%
VRAI

-

Сырьевые материалы

SRS

-

VRAI
7.7%

Коммуникационные услуги

SRS

-

VRAI
2.7%

Потребительский циклический сектор

SRS

-

VRAI

-

Потребительский защитный сектор

SRS

-

VRAI
1.9%

Энергетика

SRS

-

VRAI
32.4%

Здравоохранение

SRS

-

VRAI

-

Промышленность

SRS

-

VRAI

-

Недвижимость

SRS

-

VRAI
33.6%

Технологии

SRS

-

VRAI
1.3%

Коммунальные услуги

SRS

-

VRAI
18.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Virtus Real Asset Income ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI

Доходность на риск

SRS vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSVRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
2.50

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
3.54

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.44

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

6.14

-6.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

19.39

-20.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VRAI равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и VRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

2.50

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.34

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.29

-0.79

Просадки

Сравнение просадок SRS и VRAI

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и VRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-47.51%

-52.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-4.82%

-15.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-16.89%

-34.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-26.71%

-24.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

0.00%

-99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-10.09%

-81.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

1.52%

+7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и VRAI

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

3.63%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

8.47%

+11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

11.88%

+15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

16.65%

+20.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

22.13%

+18.55%

Сравнение комиссий SRS и VRAI

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и VRAI

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VRAI в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRS and VRAI have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (8.59%) compared to VRAI (3.63%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs VRAI's -47.51%.

On 5-year performance, VRAI leads with 5.64% vs -6.58% for SRS. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, VRAI has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRAI has performed better with a 5.64% return vs -6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.19% for VRAI.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index. They also come from different issuers: ProShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.55% for VRAI.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и VRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор