PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRS с SRET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SRS и SRET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у SRET с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям SRET по среднегодовой доходности: -16.17% против 1.13% соответственно.


SRS

1 день
-3.79%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
-17.18%
С начала года
-22.29%
1 год
-17.30%
3 года*
-12.81%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-16.17%

SRET

1 день
1.76%
1 месяц
4.26%
6 месяцев
6.91%
С начала года
11.42%
1 год
18.91%
3 года*
9.79%
5 лет*
3.20%
10 лет*
1.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и SRET


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
-22.29%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
11.42%18.09%-1.55%9.85%-18.24%14.00%-36.63%22.77%-5.52%17.80%

Correlation

The correlation between SRS and SRET is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2015 г.

-0.73

The correlation between SRS and SRET has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Real Estate

Global X SuperDividend REIT ETF

Доходность на риск

SRS vs. SRET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRS
Ранг доходности на риск SRS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 11
Ранг коэф-та Мартина

SRET
Ранг доходности на риск SRET: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c SRET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SRSSRETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.29

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.00

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

8.27

-9.80

SRS vs. SRET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа SRET равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и SRET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRS и SRET

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и SRET.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SRSSRETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-66.98%

-32.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.80%

-9.48%

-14.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.55%

-18.87%

-34.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.55%

-29.43%

-24.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.41%

-66.98%

-19.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-18.62%

-81.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.26%

-22.47%

-68.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

2.29%

+9.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и SRET

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SRSSRETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

3.39%

+7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

9.37%

+13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

11.54%

+17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.84%

16.48%

+21.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.79%

24.58%

+16.21%

Сравнение комиссий SRS и SRET

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SRET в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и SRET

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности SRET в 7.65%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF
7.65%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
3.71%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SRS and SRET have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (10.80%) compared to SRET (3.39%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs SRET's -66.98%.

On 10-year performance, SRET leads with 1.13% vs -16.17% for SRS. On fees, SRET is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SRET has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SRET has performed better with a 1.13% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRET is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRET has the higher dividend yield at 7.65%, compared with 3.71% for SRS.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while SRET tracks Solactive Global SuperDividend REIT Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.58% for SRET.

SRET currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и SRET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор