PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с SRET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с SRET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while SRET tracks the Solactive Global SuperDividend REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.95%/yr vs 1.10%/yr for SRET. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for SRET.

Доходность

Сравнение доходности SRS и SRET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у SRET с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям SRET по среднегодовой доходности: -16.95% против 1.10% соответственно.

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%

SRET

1 день
0.71%
1 месяц
-1.92%
С начала года
4.48%
6 месяцев
5.20%
1 год
16.13%
3 года*
10.06%
5 лет*
1.33%
10 лет*
1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и SRET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		4.48%18.09%-1.55%9.85%-18.24%14.00%-36.63%22.77%-5.52%17.80%

Correlation

The correlation between SRS and SRET is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2015 г.

-0.73

The correlation between SRS and SRET has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRS и SRET

Секторы
SRS
SRET

Финансовые услуги

71.8%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

92.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRS
71.8%
SRET
3.1%

Сырьевые материалы

SRS

-

SRET

-

Коммуникационные услуги

SRS

-

SRET

-

Потребительский циклический сектор

SRS

-

SRET

-

Потребительский защитный сектор

SRS

-

SRET

-

Энергетика

SRS

-

SRET

-

Здравоохранение

SRS

-

SRET

-

Промышленность

SRS

-

SRET

-

Недвижимость

SRS

-

SRET
92.5%

Технологии

SRS

-

SRET

-

Коммунальные услуги

SRS

-

SRET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Global X SuperDividend REIT ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с SRET:
SRET с VNQSRET с KBWYSRET с SCHHSRET с SPRESRET с FRSRET с NETLSRET с ACRE

Доходность на риск

SRS vs. SRET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
SRET
Ранг доходности на риск SRET: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRET: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRET: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRET: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRET: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRET: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c SRET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSSRETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.43

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.97

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.24

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.71

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

7.11

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. SRET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SRET равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и SRET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSSRETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.43

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.08

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.05

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.06

-0.56

Просадки

Сравнение просадок SRS и SRET

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и SRET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSSRETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-66.98%

-32.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-9.48%

-11.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-18.87%

-32.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-30.56%

-21.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-66.98%

-18.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-23.69%

-76.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-22.49%

-68.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

2.27%

+6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и SRET

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSSRETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

3.08%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

8.74%

+10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

11.35%

+15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

16.50%

+21.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

24.57%

+16.11%

Сравнение комиссий SRS и SRET

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SRET в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и SRET

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности SRET в 8.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRET
Global X SuperDividend REIT ETF		8.06%7.98%8.72%7.21%8.30%6.33%8.88%7.83%8.54%8.20%8.08%7.74%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRS and SRET have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (8.59%) compared to SRET (3.08%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs SRET's -66.98%.

On 10-year performance, SRET leads with 1.10% vs -16.95% for SRS. On fees, SRET is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SRET has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SRET has performed better with a 1.10% return vs -16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRET is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRET has the higher dividend yield at 8.06%, compared with 3.81% for SRS.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while SRET tracks Solactive Global SuperDividend REIT Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.58% for SRET.

SRET currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и SRET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор