PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с RDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с RDOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while RDOG tracks the S-Network REIT Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.95%/yr vs 4.26%/yr for RDOG. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for RDOG.

Доходность

Сравнение доходности SRS и RDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у RDOG с доходностью 16.17%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям RDOG по среднегодовой доходности: -16.95% против 4.26% соответственно.

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%

RDOG

1 день
2.12%
1 месяц
4.33%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.04%
1 год
22.86%
3 года*
12.57%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и RDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		16.17%0.95%4.57%10.38%-25.53%34.42%-10.01%21.54%-5.70%11.84%

Correlation

The correlation between SRS and RDOG is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2008 г.

-0.77

The correlation between SRS and RDOG has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRS и RDOG

Секторы
SRS
RDOG

Финансовые услуги

71.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRS
71.8%
RDOG

-

Сырьевые материалы

SRS

-

RDOG

-

Коммуникационные услуги

SRS

-

RDOG

-

Потребительский циклический сектор

SRS

-

RDOG

-

Потребительский защитный сектор

SRS

-

RDOG

-

Энергетика

SRS

-

RDOG

-

Здравоохранение

SRS

-

RDOG

-

Промышленность

SRS

-

RDOG

-

Недвижимость

SRS

-

RDOG
100.0%

Технологии

SRS

-

RDOG

-

Коммунальные услуги

SRS

-

RDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

ALPS REIT Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с RDOG:
RDOG с MLPARDOG с REZRDOG с YYYRDOG с BIZDRDOG с KBWDRDOG с VNQRDOG с JEPQ

Доходность на риск

SRS vs. RDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
RDOG
Ранг доходности на риск RDOG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDOG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDOG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDOG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c RDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSRDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.57

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
2.28

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.27

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.29

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

7.42

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. RDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа RDOG равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и RDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSRDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.57

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.14

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.19

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.17

-0.67

Просадки

Сравнение просадок SRS и RDOG

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и RDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSRDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-67.59%

-32.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-10.02%

-10.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-21.40%

-30.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-35.52%

-16.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-49.35%

-36.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

0.00%

-99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-12.26%

-78.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

3.09%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и RDOG

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSRDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

4.16%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

10.60%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

14.66%

+12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

19.87%

+17.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

23.05%

+17.63%

Сравнение комиссий SRS и RDOG

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RDOG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и RDOG

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности RDOG в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDOG
ALPS REIT Dividend Dogs ETF		6.00%6.91%6.11%7.07%5.25%3.11%5.12%3.10%3.13%3.64%3.66%3.43%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRS and RDOG have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (8.59%) compared to RDOG (4.16%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs RDOG's -67.59%.

On 10-year performance, RDOG leads with 4.26% vs -16.95% for SRS. On fees, RDOG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RDOG has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDOG has performed better with a 4.26% return vs -16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

RDOG has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 3.81% for SRS.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: ProShares and SS&C. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.35% for RDOG.

RDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и RDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор