PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.52%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SRS и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -16.52% против 36.10% соответственно.

SRS

1 день
-0.27%
1 месяц
2.82%
С начала года
-14.05%
6 месяцев
-12.14%
1 год
-9.76%
3 года*
-12.75%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
-16.52%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-14.05%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SRS and QLD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.55

Over the past year, the inverse relationship between SRS and QLD has weakened: their correlation has moved from -0.55 to -0.16, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SRS и QLD

Секторы
SRS
QLD

Финансовые услуги

71.8%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SRS
71.8%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

SRS

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

SRS

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

SRS

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

SRS

-

QLD
7.7%

Энергетика

SRS

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

SRS

-

QLD
4.2%

Промышленность

SRS

-

QLD
2.8%

Недвижимость

SRS

-

QLD
0.1%

Технологии

SRS

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

SRS

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SRS vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 44
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.70

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
3.16

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.41

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.42

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

11.92

-12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.70

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.58

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

0.81

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.60

-1.09

Просадки

Сравнение просадок SRS и QLD

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-83.13%

-16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-25.13%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-42.29%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-63.68%

+12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-63.68%

-22.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-0.53%

-99.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-18.17%

-73.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

7.20%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) составляет 7.58%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что SRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

8.90%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

24.08%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

31.85%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.58%

44.74%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.67%

44.56%

-3.89%

Сравнение комиссий SRS и QLD

И SRS, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и QLD

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.67%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRS and QLD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to SRS (7.58%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -16.52% for SRS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SRS has been the lower-risk option at 7.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRS and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SRS has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.12% for QLD.

SRS is categorized as REIT, while QLD is Leveraged Equities. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор