Сравнение SRS с QLD
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.17%/yr vs 33.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SRS и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -16.17% против 33.87% соответственно.
SRS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- -17.18%
- С начала года
- -22.29%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -16.17%
QLD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам SRS и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -22.29% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 25.90% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between SRS and QLD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | -0.54 |
Over the past year, the inverse relationship between SRS and QLD has weakened: their correlation has moved from -0.54 to -0.00, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. QLD — Ранг доходности на риск
SRS
QLD
Сравнение SRS c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.92 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 6.24 | -7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и QLD
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -83.13% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -25.13% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.55% | -42.29% | -11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.55% | -63.68% | +10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | -63.68% | -22.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -11.84% | -88.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.26% | -18.11% | -73.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 7.73% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и QLD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) составляет 10.80%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что SRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 14.98% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 30.86% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 37.22% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 45.59% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 44.86% | -4.07% |
Сравнение комиссий SRS и QLD
И SRS, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и QLD
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.71% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and QLD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (14.98%) compared to SRS (10.80%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 33.87% vs -16.17% for SRS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SRS has been the lower-risk option at 10.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.87% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRS and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SRS has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.13% for QLD.
SRS is categorized as REIT, while QLD is Leveraged Equities. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор