PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.95%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SRS и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -16.95% против 9.58% соответственно.

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SRS and NOBL is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.68

The correlation between SRS and NOBL has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRS и NOBL

Секторы
SRS
NOBL

Финансовые услуги

71.8%
12.4%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

20.3%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Финансовые услуги

SRS
71.8%
NOBL
12.4%

Сырьевые материалы

SRS

-

NOBL
10.9%

Коммуникационные услуги

SRS

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

SRS

-

NOBL
5.1%

Потребительский защитный сектор

SRS

-

NOBL
23.5%

Энергетика

SRS

-

NOBL
3.4%

Здравоохранение

SRS

-

NOBL
9.7%

Промышленность

SRS

-

NOBL
20.3%

Недвижимость

SRS

-

NOBL
4.6%

Технологии

SRS

-

NOBL
3.6%

Коммунальные услуги

SRS

-

NOBL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SRS vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
0.92

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.42

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.16

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.15

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

2.98

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.92

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.37

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.58

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.65

-1.15

Просадки

Сравнение просадок SRS и NOBL

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-35.43%

-64.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-9.11%

-11.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-15.36%

-36.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-17.92%

-33.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-35.43%

-50.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-4.99%

-94.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-3.48%

-87.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

3.51%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и NOBL

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

2.40%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

8.05%

+11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

11.37%

+15.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

14.39%

+23.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

16.60%

+24.08%

Сравнение комиссий SRS и NOBL

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и NOBL

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRS and NOBL have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (8.59%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.58% vs -16.95% for SRS. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.58% return vs -16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.10% for NOBL.

SRS is categorized as REIT, while NOBL is Dividend. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор