Сравнение SRS с NOBL
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.94%/yr vs 10.32%/yr for NOBL. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности SRS и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -19.38%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -16.94% против 10.32% соответственно.
SRS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -19.38%
- 6 месяцев
- -18.89%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- -14.40%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -16.94%
NOBL
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам SRS и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -19.38% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 8.38% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Correlation
The correlation between SRS and NOBL is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | -0.68 |
The correlation between SRS and NOBL has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. NOBL — Ранг доходности на риск
SRS
NOBL
Сравнение SRS c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.66 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 4.21 | -5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и NOBL
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -35.43% | -64.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -9.11% | -13.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.58% | -15.36% | -37.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.58% | -17.92% | -34.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.12% | -35.43% | -50.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -1.57% | -98.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.24% | -3.48% | -87.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 3.59% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и NOBL
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 3.45% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 8.29% | +12.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 11.52% | +16.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 14.39% | +23.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.76% | 16.60% | +24.16% |
Сравнение комиссий SRS и NOBL
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и NOBL
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности NOBL в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.09% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.58% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and NOBL have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.71%) compared to NOBL (3.45%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs NOBL's -35.43%.
On 10-year performance, NOBL leads with 10.32% vs -16.94% for SRS. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 10.32% return vs -16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
SRS has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.09% for NOBL.
SRS is categorized as REIT, while NOBL is Dividend. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор