PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с IVRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с IVRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco. SRS is passively managed, while IVRA is actively managed. Over the past 5 years, SRS returned -6.58%/yr vs 7.62%/yr for IVRA. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for IVRA.

Доходность

Сравнение доходности SRS и IVRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у IVRA с доходностью 11.70%.

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
12.10%
1 год
16.15%
3 года*
15.62%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и IVRA

2026 (YTD)202520242023202220212020
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-3.28%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%

Correlation

The correlation between SRS and IVRA is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

-0.83

The correlation between SRS and IVRA shifts across timeframes, from -0.84 (5 years) to -0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRS и IVRA

Секторы
SRS
IVRA

Финансовые услуги

71.8%
0.7%

Сырьевые материалы

-

14.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

23.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

46.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

10.3%

Финансовые услуги

SRS
71.8%
IVRA
0.7%

Сырьевые материалы

SRS

-

IVRA
14.3%

Коммуникационные услуги

SRS

-

IVRA

-

Потребительский циклический сектор

SRS

-

IVRA
2.6%

Потребительский защитный сектор

SRS

-

IVRA
1.7%

Энергетика

SRS

-

IVRA
23.5%

Здравоохранение

SRS

-

IVRA

-

Промышленность

SRS

-

IVRA

-

Недвижимость

SRS

-

IVRA
46.8%

Технологии

SRS

-

IVRA

-

Коммунальные услуги

SRS

-

IVRA
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Invesco Real Assets ESG ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с FRELIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с BIZDIVRA с SPY

Доходность на риск

SRS vs. IVRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c IVRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSIVRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.77

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
2.56

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.37

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

3.55

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

12.33

-13.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. IVRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа IVRA равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и IVRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSIVRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.77

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.46

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.73

-1.23

Просадки

Сравнение просадок SRS и IVRA

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IVRA в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и IVRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSIVRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-25.99%

-73.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-4.60%

-15.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-15.03%

-36.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-25.99%

-25.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-0.92%

-99.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-7.26%

-83.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

1.32%

+7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и IVRA

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSIVRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

0.00%

+8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

5.43%

+14.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

9.27%

+18.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

16.58%

+21.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

16.39%

+24.29%

Сравнение комиссий SRS и IVRA

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVRA в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и IVRA

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности IVRA в 16.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.99%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%

Часто задаваемые вопросы

SRS and IVRA have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (8.59%) compared to IVRA (0.00%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs IVRA's -25.99%.

On 5-year performance, IVRA leads with 7.62% vs -6.58% for SRS. On fees, IVRA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, IVRA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVRA has performed better with a 7.62% return vs -6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVRA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

IVRA has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 3.81% for SRS.

SRS is categorized as REIT, while IVRA is ESG. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.59% for IVRA.

IVRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и IVRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор