Сравнение SRS с IQQQ
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SRS returned -17.30% vs 24.13% for IQQQ. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SRS и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
SRS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- -17.18%
- С начала года
- -22.29%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -16.17%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRS и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -22.29% | -1.45% | -9.84% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between SRS and IQQQ is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.17 |
The correlation between SRS and IQQQ shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.00 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
SRS
IQQQ
Сравнение SRS c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.18 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 7.13 | -8.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и IQQQ
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -20.41% | -79.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -11.13% | -12.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -5.41% | -94.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.26% | -3.63% | -87.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 3.39% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и IQQQ
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 7.12% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 14.46% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 17.70% | +11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 19.16% | +18.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 19.16% | +21.63% |
Сравнение комиссий SRS и IQQQ
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и IQQQ
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.71% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and IQQQ have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.80%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -17.30% for SRS. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -17.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 3.71% for SRS.
SRS is categorized as REIT, while IQQQ is Nasdaq-100. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор