Сравнение SRS с IQQQ
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SRS is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SRS returned -15.96% vs 29.47% for IQQQ. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SRS и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -19.38%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 13.95%.
SRS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -19.38%
- 6 месяцев
- -18.89%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- -14.40%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -16.94%
IQQQ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRS и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -19.38% | -1.45% | -9.84% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.95% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between SRS and IQQQ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.20 |
The correlation between SRS and IQQQ shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to -0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
SRS
IQQQ
Сравнение SRS c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.66 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 9.05 | -10.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и IQQQ
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -20.41% | -79.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -11.13% | -11.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -4.31% | -95.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.24% | -3.63% | -87.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 3.27% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и IQQQ
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 8.20% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 13.57% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 17.00% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 19.06% | +18.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.76% | 19.06% | +21.70% |
Сравнение комиссий SRS и IQQQ
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и IQQQ
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности IQQQ в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.61% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.58% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and IQQQ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.71%) compared to IQQQ (8.20%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 29.47% vs -15.96% for SRS. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 29.47% return vs -15.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
IQQQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 3.58% for SRS.
SRS is categorized as REIT, while IQQQ is Nasdaq-100. SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор