PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с HAUZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while HAUZ tracks the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.95%/yr vs 3.51%/yr for HAUZ. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for HAUZ.

Доходность

Сравнение доходности SRS и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у HAUZ с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям HAUZ по среднегодовой доходности: -16.95% против 3.51% соответственно.

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%

HAUZ

1 день
0.46%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-0.48%
1 год
5.75%
3 года*
7.29%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-2.20%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Correlation

The correlation between SRS and HAUZ is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

-0.49

The correlation between SRS and HAUZ shifts across timeframes, from -0.64 (5 years) to -0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRS и HAUZ

Секторы
SRS
HAUZ

Финансовые услуги

71.8%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

1.3%

Недвижимость

-

96.5%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Финансовые услуги

SRS
71.8%
HAUZ
0.3%

Сырьевые материалы

SRS

-

HAUZ
0.1%

Коммуникационные услуги

SRS

-

HAUZ
1.2%

Потребительский циклический сектор

SRS

-

HAUZ
0.3%

Потребительский защитный сектор

SRS

-

HAUZ
0.0%

Энергетика

SRS

-

HAUZ
0.0%

Здравоохранение

SRS

-

HAUZ
0.0%

Промышленность

SRS

-

HAUZ
1.3%

Недвижимость

SRS

-

HAUZ
96.5%

Технологии

SRS

-

HAUZ
0.1%

Коммунальные услуги

SRS

-

HAUZ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Доходность на риск

SRS vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSHAUZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
0.42

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
0.69

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.08

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

0.41

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

1.22

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа HAUZ равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.42

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.09

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.21

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.18

-0.67

Просадки

Сравнение просадок SRS и HAUZ

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и HAUZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-39.51%

-60.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-14.08%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-17.88%

-33.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-34.52%

-17.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-39.51%

-46.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-11.33%

-88.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-11.75%

-79.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

4.71%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и HAUZ

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

4.68%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

11.47%

+8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

13.82%

+13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

15.95%

+21.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

16.97%

+23.71%

Сравнение комиссий SRS и HAUZ

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и HAUZ

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности HAUZ в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.56%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRS and HAUZ have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (8.59%) compared to HAUZ (4.68%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs HAUZ's -39.51%.

On 10-year performance, HAUZ leads with 3.51% vs -16.95% for SRS. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HAUZ has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAUZ has performed better with a 3.51% return vs -16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

HAUZ has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 3.81% for SRS.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. They also come from different issuers: ProShares and DWS. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.10% for HAUZ.

HAUZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и HAUZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор