PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с HAUZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while HAUZ tracks the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.94%/yr vs 3.72%/yr for HAUZ. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for HAUZ.

Доходность

Сравнение доходности SRS и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -19.38%, что значительно ниже, чем у HAUZ с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям HAUZ по среднегодовой доходности: -16.94% против 3.72% соответственно.

SRS

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-19.38%
6 месяцев
-18.89%
1 год
-15.96%
3 года*
-14.40%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-16.94%

HAUZ

1 день
0.68%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-3.34%
1 год
2.87%
3 года*
8.16%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
3.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-19.38%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-2.88%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Correlation

The correlation between SRS and HAUZ is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

-0.48

The correlation between SRS and HAUZ shifts across timeframes, from -0.63 (5 years) to -0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Доходность на риск

SRS vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 11
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRSHAUZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.21

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
0.39

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.05

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.20

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

0.53

-2.08

SRS vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа HAUZ равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRS и HAUZ

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и HAUZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-39.51%

-60.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

-14.08%

-8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.58%

-17.88%

-34.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.58%

-34.14%

-18.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.12%

-39.51%

-46.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-11.95%

-88.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.24%

-11.75%

-79.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.31%

5.46%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и HAUZ

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

4.15%

+6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

11.85%

+9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

14.06%

+14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.73%

15.98%

+21.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.76%

16.95%

+23.81%

Сравнение комиссий SRS и HAUZ

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и HAUZ

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности HAUZ в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		3.66%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.58%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRS and HAUZ have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (10.71%) compared to HAUZ (4.15%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs HAUZ's -39.51%.

On 10-year performance, HAUZ leads with 3.72% vs -16.94% for SRS. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HAUZ has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAUZ has performed better with a 3.72% return vs -16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

HAUZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 3.58% for SRS.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. They also come from different issuers: ProShares and DWS. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.10% for HAUZ.

HAUZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и HAUZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор