PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с GQRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с GQRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while GQRE tracks the Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Both are passively managed. Over the past 10 years, SRS returned -16.95%/yr vs 3.85%/yr for GQRE. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for GQRE.

Доходность

Сравнение доходности SRS и GQRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у GQRE с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции SRS уступали акциям GQRE по среднегодовой доходности: -16.95% против 3.85% соответственно.

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%

GQRE

1 день
0.88%
1 месяц
-1.20%
С начала года
8.29%
6 месяцев
9.03%
1 год
12.75%
3 года*
10.84%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и GQRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		8.29%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%

Correlation

The correlation between SRS and GQRE is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

-0.88

The correlation between SRS and GQRE has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRS и GQRE

Секторы
SRS
GQRE

Финансовые услуги

71.8%
2.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

87.9%

Технологии

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Финансовые услуги

SRS
71.8%
GQRE
2.0%

Сырьевые материалы

SRS

-

GQRE
0.0%

Коммуникационные услуги

SRS

-

GQRE
0.5%

Потребительский циклический сектор

SRS

-

GQRE
1.0%

Потребительский защитный сектор

SRS

-

GQRE
0.5%

Энергетика

SRS

-

GQRE

-

Здравоохранение

SRS

-

GQRE
0.6%

Промышленность

SRS

-

GQRE
0.2%

Недвижимость

SRS

-

GQRE
87.9%

Технологии

SRS

-

GQRE
0.8%

Коммунальные услуги

SRS

-

GQRE
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с RLYGQRE с UCONGQRE с SPREGQRE с XLREGQRE с MORTGQRE с vnqi

Доходность на риск

SRS vs. GQRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c GQRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSGQREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.10

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.55

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.26

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

4.80

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. GQRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа GQRE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и GQRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSGQREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.10

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.13

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

0.22

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.30

-0.80

Просадки

Сравнение просадок SRS и GQRE

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и GQRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSGQREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-41.87%

-58.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-10.15%

-10.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-16.17%

-35.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-35.08%

-16.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

-41.87%

-43.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-2.58%

-97.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-9.23%

-82.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

2.66%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и GQRE

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSGQREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

3.56%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

8.80%

+10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

11.66%

+15.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

16.46%

+21.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

17.66%

+23.02%

Сравнение комиссий SRS и GQRE

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GQRE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и GQRE

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности GQRE в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.32%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRS and GQRE have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (8.59%) compared to GQRE (3.56%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs GQRE's -41.87%.

On 10-year performance, GQRE leads with 3.85% vs -16.95% for SRS. On fees, GQRE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GQRE has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GQRE has performed better with a 3.85% return vs -16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQRE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

GQRE has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.81% for SRS.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while GQRE tracks Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). They also come from different issuers: ProShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.45% for GQRE.

GQRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и GQRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор