Сравнение SRS с DTCR
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while DTCR tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRS returned -6.31%/yr vs 11.41%/yr for DTCR. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности SRS и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 31.00%.
SRS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- -17.18%
- С начала года
- -22.29%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -16.17%
DTCR
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 31.00%
- 1 год
- 45.57%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRS и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -22.29% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -21.48% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 31.00% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between SRS and DTCR is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | -0.63 |
Over the past year, the inverse relationship between SRS and DTCR has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.24, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. DTCR — Ранг доходности на риск
SRS
DTCR
Сравнение SRS c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.08 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 9.35 | -10.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и DTCR
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -38.98% | -60.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -14.84% | -8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.55% | -24.96% | -28.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.55% | -38.98% | -14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -14.84% | -85.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.26% | -12.25% | -79.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 4.89% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и DTCR
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 7.85% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 19.30% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 24.04% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 22.36% | +15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 22.18% | +18.61% |
Сравнение комиссий SRS и DTCR
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и DTCR
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности DTCR в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.90% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.71% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and DTCR have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.80%) compared to DTCR (7.85%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 11.41% vs -6.31% for SRS. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 11.41% return vs -6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
SRS has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.90% for DTCR.
SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор