PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с DTCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds - SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%) while DTCR tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SRS returned -6.58%/yr vs 15.70%/yr for DTCR. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности SRS и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 53.70%.

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%

DTCR

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-19.07%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		53.70%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between SRS and DTCR is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

-0.66

Over the past year, the inverse relationship between SRS and DTCR has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.38, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SRS и DTCR

Секторы
SRS
DTCR

Финансовые услуги

71.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

56.8%

Технологии

-

40.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRS
71.8%
DTCR

-

Сырьевые материалы

SRS

-

DTCR

-

Коммуникационные услуги

SRS

-

DTCR
2.5%

Потребительский циклический сектор

SRS

-

DTCR

-

Потребительский защитный сектор

SRS

-

DTCR

-

Энергетика

SRS

-

DTCR

-

Здравоохранение

SRS

-

DTCR

-

Промышленность

SRS

-

DTCR

-

Недвижимость

SRS

-

DTCR
56.8%

Технологии

SRS

-

DTCR
40.8%

Коммунальные услуги

SRS

-

DTCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

SRS vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
3.80

-4.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
4.61

-5.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.60

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

6.42

-7.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

20.18

-21.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

3.80

-4.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.72

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.77

-1.27

Просадки

Сравнение просадок SRS и DTCR

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-38.98%

-60.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-12.89%

-7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-24.96%

-26.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-38.98%

-12.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

0.00%

-99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-12.36%

-78.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

4.09%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и DTCR

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

7.06%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

16.92%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

21.85%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

21.83%

+15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

21.89%

+18.79%

Сравнение комиссий SRS и DTCR

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и DTCR

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%

Часто задаваемые вопросы

SRS and DTCR have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (8.59%) compared to DTCR (7.06%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.70% vs -6.58% for SRS. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.70% return vs -6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.72% for DTCR.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор