PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SRS с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SRS и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -22.29%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 31.00%.


SRS

1 день
-3.79%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
-17.18%
С начала года
-22.29%
1 год
-17.30%
3 года*
-12.81%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-16.17%

DTCR

1 день
-2.75%
1 месяц
-12.08%
6 месяцев
17.67%
С начала года
31.00%
1 год
45.57%
3 года*
27.73%
5 лет*
11.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и DTCR


2026 (YTD)202520242023202220212020
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
-22.29%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-21.48%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
31.00%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%6.60%

Correlation

The correlation between SRS and DTCR is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

-0.63

Over the past year, the inverse relationship between SRS and DTCR has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.24, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Real Estate

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Доходность на риск

SRS vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SRS
Ранг доходности на риск SRS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 11
Ранг коэф-та Мартина

DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SRSDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.32

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.08

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

9.35

-10.88

SRS vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRS и DTCR

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и DTCR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SRSDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-38.98%

-60.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.80%

-14.84%

-8.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.55%

-24.96%

-28.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.55%

-38.98%

-14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-14.84%

-85.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.26%

-12.25%

-79.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

4.89%

+6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и DTCR

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SRSDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

7.85%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.46%

19.30%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

24.04%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.84%

22.36%

+15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.79%

22.18%

+18.61%

Сравнение комиссий SRS и DTCR

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и DTCR

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности DTCR в 0.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
0.90%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
3.71%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%

Часто задаваемые вопросы


SRS and DTCR have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (10.80%) compared to DTCR (7.85%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 11.41% vs -6.31% for SRS. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 11.41% return vs -6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.90% for DTCR.

SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%), while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор