Сравнение SRS с BYRE
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) are both REIT funds. SRS is passively managed, while BYRE is actively managed. Over the past 3 years, SRS returned -14.40%/yr vs 10.33%/yr for BYRE. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for BYRE.
Доходность
Сравнение доходности SRS и BYRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -19.38%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 13.13%.
SRS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -19.38%
- 6 месяцев
- -18.89%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- -14.40%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- -16.94%
BYRE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRS и BYRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -19.38% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 9.60% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 13.13% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.22% |
Correlation
The correlation between SRS and BYRE is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | -0.96 |
The correlation between SRS and BYRE has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. BYRE — Ранг доходности на риск
SRS
BYRE
Сравнение SRS c BYRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | BYRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.48 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 3.74 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и BYRE
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и BYRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -25.70% | -74.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -7.76% | -14.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.58% | -15.20% | -37.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -0.64% | -99.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.24% | -9.46% | -81.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 3.06% | +7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и BYRE
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 4.50% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 9.66% | +11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 12.88% | +15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 18.07% | +19.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.76% | 18.07% | +22.69% |
Сравнение комиссий SRS и BYRE
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BYRE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и BYRE
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности BYRE в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.43% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.58% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and BYRE have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.71%) compared to BYRE (4.50%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs BYRE's -25.70%.
On 3-year performance, BYRE leads with 10.33% vs -14.40% for SRS. On fees, BYRE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BYRE has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BYRE has performed better with a 10.33% return vs -14.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BYRE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
SRS has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.43% for BYRE.
They also come from different issuers: ProShares and Principal. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.65% for BYRE.
BYRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и BYRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор