PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с BYRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с BYRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) are both REIT funds. SRS is passively managed, while BYRE is actively managed. Over the past 3 years, SRS returned -14.13%/yr vs 9.72%/yr for BYRE. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for BYRE.

Доходность

Сравнение доходности SRS и BYRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 11.65%.

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%

BYRE

1 день
1.61%
1 месяц
0.25%
С начала года
11.65%
6 месяцев
11.37%
1 год
10.19%
3 года*
9.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и BYRE

2026 (YTD)2025202420232022
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%8.95%
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		11.65%2.35%4.18%10.82%-9.01%

Correlation

The correlation between SRS and BYRE is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

-0.96

The correlation between SRS and BYRE has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRS и BYRE

Секторы
SRS
BYRE

Финансовые услуги

71.8%
2.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

0.3%

Недвижимость

-

95.9%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRS
71.8%
BYRE
2.3%

Сырьевые материалы

SRS

-

BYRE

-

Коммуникационные услуги

SRS

-

BYRE

-

Потребительский циклический сектор

SRS

-

BYRE

-

Потребительский защитный сектор

SRS

-

BYRE

-

Энергетика

SRS

-

BYRE

-

Здравоохранение

SRS

-

BYRE
0.2%

Промышленность

SRS

-

BYRE
0.3%

Недвижимость

SRS

-

BYRE
95.9%

Технологии

SRS

-

BYRE

-

Коммунальные услуги

SRS

-

BYRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с BYRE:
BYRE с UCONBYRE с JEPQBYRE с LCAPBYRE с REMBYRE с USMCBYRE с VNQIBYRE с VNQ

Доходность на риск

SRS vs. BYRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c BYRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSBYREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
0.82

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.17

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.15

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.32

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

3.32

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. BYRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа BYRE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и BYRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSBYREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

0.82

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.26

-0.76

Просадки

Сравнение просадок SRS и BYRE

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и BYRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSBYREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-25.70%

-74.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-7.76%

-12.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-15.20%

-36.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-1.88%

-98.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-9.58%

-81.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

3.08%

+6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и BYRE

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSBYREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

3.83%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

9.07%

+10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

12.50%

+14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

18.11%

+19.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

18.11%

+22.57%

Сравнение комиссий SRS и BYRE

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BYRE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и BYRE

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности BYRE в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		2.46%2.71%2.31%2.63%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%

Часто задаваемые вопросы

SRS and BYRE have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (8.59%) compared to BYRE (3.83%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs BYRE's -25.70%.

On 3-year performance, BYRE leads with 9.72% vs -14.13% for SRS. On fees, BYRE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BYRE has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BYRE has performed better with a 9.72% return vs -14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BYRE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.46% for BYRE.

They also come from different issuers: ProShares and Principal. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.65% for BYRE.

BYRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и BYRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор