PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BYRE с REM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BYRE и REM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BYRE и REM


2026 (YTD)2025202420232022
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
3.28%2.35%4.18%10.82%-9.01%
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
-2.83%13.30%-1.00%14.43%-14.96%

Доходность по периодам

С начала года, BYRE показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у REM с доходностью -2.83%.


BYRE

1 день
0.67%
1 месяц
-5.81%
С начала года
3.28%
6 месяцев
1.18%
1 год
1.38%
3 года*
5.85%
5 лет*
10 лет*

REM

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.62%
3 года*
8.76%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Real Estate Active Opportunities ETF

iShares Mortgage Real Estate ETF

Сравнение комиссий BYRE и REM

BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии REM в 0.48%.


Доходность на риск

BYRE vs. REM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 1515
Ранг коэф-та Мартина

REM
Ранг доходности на риск REM: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYRE c REM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BYREREMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.22

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.43

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.29

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

0.81

-0.29

BYRE vs. REM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYRE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа REM равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYRE и REM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BYREREMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.22

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.05

+0.20

Корреляция

Корреляция между BYRE и REM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRE и REM

Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности REM в 9.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
2.66%2.71%2.31%2.63%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.25%8.70%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%

Просадки

Сравнение просадок BYRE и REM

Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки REM в -74.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и REM.


Загрузка...

Показатели просадок


BYREREMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-74.73%

+49.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-14.38%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-24.42%

+18.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-38.50%

+28.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

5.24%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BYRE и REM

Текущая волатильность для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) составляет 4.77%, в то время как у iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что BYRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BYREREMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

7.75%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

12.82%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

21.02%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

23.56%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

28.22%

-9.94%