Сравнение BYRE с USMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC).
BYRE и USMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BYRE и USMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYRE и USMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.28% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.01% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | -5.43% | 14.99% | 29.82% | 31.57% | -2.64% |
Доходность по периодам
С начала года, BYRE показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у USMC с доходностью -5.43%.
BYRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYRE и USMC
BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%.
Доходность на риск
BYRE vs. USMC — Ранг доходности на риск
BYRE
USMC
Сравнение BYRE c USMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRE | USMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.81 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.28 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.34 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 4.95 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRE | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.81 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.75 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между BYRE и USMC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRE и USMC
Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности USMC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.86% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок BYRE и USMC
Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и USMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYRE | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -29.97% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -11.16% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -7.14% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -4.47% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.02% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRE и USMC
Текущая волатильность для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) составляет 4.77%, в то время как у Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что BYRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYRE | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 5.06% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 9.23% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 17.82% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 16.36% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 18.36% | -0.08% |