PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYRE с USMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYRE с USMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) and USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) are both exchange-traded funds - BYRE is a REIT fund actively managed by Principal, while USMC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. BYRE is actively managed, while USMC is passively managed. Over the past 3 years, BYRE returned 8.77%/yr vs 21.98%/yr for USMC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BYRE charges 0.65%/yr vs 0.12%/yr for USMC.

Доходность

Сравнение доходности BYRE и USMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYRE показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у USMC с доходностью 8.73%.

BYRE

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.03%
С начала года
9.88%
6 месяцев
9.41%
1 год
8.56%
3 года*
8.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMC

1 день
-0.35%
1 месяц
5.52%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.24%
1 год
23.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYRE и USMC

2026 (YTD)2025202420232022
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		9.88%2.35%4.18%10.82%-9.01%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		8.73%14.99%29.82%31.57%-2.64%

Correlation

The correlation between BYRE and USMC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.46

Over the past year, the correlation between BYRE and USMC has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BYRE и USMC

Секторы
BYRE
USMC

Недвижимость

95.9%

-

Финансовые услуги

2.3%
19.6%

Промышленность

0.3%
5.6%

Здравоохранение

0.2%
8.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

14.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Энергетика

-

4.8%

Технологии

-

29.1%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

BYRE
95.9%
USMC

-

Финансовые услуги

BYRE
2.3%
USMC
19.6%

Промышленность

BYRE
0.3%
USMC
5.6%

Здравоохранение

BYRE
0.2%
USMC
8.1%

Сырьевые материалы

BYRE

-

USMC

-

Коммуникационные услуги

BYRE

-

USMC
14.7%

Потребительский циклический сектор

BYRE

-

USMC
8.4%

Потребительский защитный сектор

BYRE

-

USMC
9.6%

Энергетика

BYRE

-

USMC
4.8%

Технологии

BYRE

-

USMC
29.1%

Коммунальные услуги

BYRE

-

USMC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Часто сравнивают с BYRE:
BYRE с UCONBYRE с JEPQBYRE с LCAPBYRE с REMBYRE с VNQIBYRE с VNQBYRE с JPRE
Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY

Доходность на риск

BYRE vs. USMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYRE c USMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYREUSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.01

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.84

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.30

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

8.80

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYRE vs. USMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYRE на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа USMC равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYRE и USMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYREUSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.01

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.84

-0.60

Просадки

Сравнение просадок BYRE и USMC

Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и USMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYREUSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-29.97%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-10.30%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.20%

-19.12%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-0.35%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-4.40%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.69%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BYRE и USMC

Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что BYRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYREUSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.52%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

8.68%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

11.81%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

16.36%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

18.25%

-0.15%

Сравнение комиссий BYRE и USMC

BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRE и USMC

Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности USMC в 0.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		2.50%2.71%2.31%2.63%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.74%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%

Часто задаваемые вопросы

BYRE and USMC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYRE has higher volatility (3.47%) compared to USMC (2.52%). In terms of maximum drawdown, BYRE dropped -25.70% vs USMC's -29.97%.

On 3-year performance, USMC leads with 21.98% vs 8.77% for BYRE. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMC has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USMC has performed better with a 21.98% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for BYRE.

BYRE has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.74% for USMC.

BYRE is categorized as REIT, while USMC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.65% for BYRE and 0.12% for USMC.

USMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYRE и USMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор