Сравнение BYRE с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
BYRE и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BYRE и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYRE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 4.45% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.01% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BYRE показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.
BYRE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYRE и JEPQ
BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
BYRE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BYRE
JEPQ
Сравнение BYRE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.07 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.63 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.75 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 8.55 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.07 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.84 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между BYRE и JEPQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRE и JEPQ
Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности JEPQ в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.63% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок BYRE и JEPQ
Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYRE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -20.07% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -8.82% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -4.77% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -3.55% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.38% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRE и JEPQ
Текущая волатильность для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) составляет 4.95%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что BYRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYRE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.94% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 10.52% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 18.53% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 16.90% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 16.90% | +1.38% |