Сравнение BYRE с JPRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE).
BYRE и JPRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BYRE и JPRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYRE и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.28% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -10.81% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.60% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, BYRE показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у JPRE с доходностью 3.60%.
BYRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYRE и JPRE
BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JPRE в 0.50%.
Доходность на риск
BYRE vs. JPRE — Ранг доходности на риск
BYRE
JPRE
Сравнение BYRE c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRE | JPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.15 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.22 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRE | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.20 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BYRE и JPRE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRE и JPRE
Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности JPRE в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.66% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.41% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% |
Просадки
Сравнение просадок BYRE и JPRE
Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и JPRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYRE | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -23.84% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -11.76% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -5.85% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -8.46% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.19% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRE и JPRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что BYRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYRE | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.31% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 9.19% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 15.89% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 18.45% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 18.45% | -0.17% |