PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BYRE с LCAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BYRE и LCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BYRE и LCAP


Доходность по периодам

С начала года, BYRE показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у LCAP с доходностью -1.05%.


BYRE

1 день
0.67%
1 месяц
-5.81%
С начала года
3.28%
6 месяцев
1.18%
1 год
1.38%
3 года*
5.85%
5 лет*
10 лет*

LCAP

1 день
0.83%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.21%
1 год
18.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Real Estate Active Opportunities ETF

Principal Capital Appreciation Select ETF

Часто сравнивают с LCAP:
LCAP с PQDILCAP с PREFLCAP с PY

Сравнение комиссий BYRE и LCAP

BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LCAP в 0.29%.


Доходность на риск

BYRE vs. LCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 1515
Ранг коэф-та Мартина

LCAP
Ранг доходности на риск LCAP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYRE c LCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BYRELCAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.04

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.59

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.69

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

6.96

-6.44

BYRE vs. LCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYRE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа LCAP равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYRE и LCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BYRELCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.04

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.95

-0.80

Корреляция

Корреляция между BYRE и LCAP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRE и LCAP

Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности LCAP в 0.11%


TTM2025202420232022
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF
2.66%2.71%2.31%2.63%1.86%
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF
0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BYRE и LCAP

Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки LCAP в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и LCAP.


Загрузка...

Показатели просадок


BYRELCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-11.31%

-14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-11.04%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-6.15%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-1.71%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.67%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BYRE и LCAP

Текущая волатильность для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) составляет 4.77%, в то время как у Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что BYRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BYRELCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.21%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

10.68%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

17.58%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

17.58%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

17.58%

+0.70%