PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYRE с LCAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYRE с LCAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) and LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) are both exchange-traded funds - BYRE is a REIT fund actively managed by Principal, while LCAP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Principal. Both are actively managed. Over the past year, BYRE returned 8.56% vs 27.27% for LCAP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BYRE charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for LCAP.

Доходность

Сравнение доходности BYRE и LCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYRE показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у LCAP с доходностью 12.02%.

BYRE

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.03%
С начала года
9.88%
6 месяцев
9.41%
1 год
8.56%
3 года*
8.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

LCAP

1 день
-0.87%
1 месяц
3.30%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.68%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYRE и LCAP

2026 (YTD)2025
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		9.88%-0.72%
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		12.02%18.16%

Correlation

The correlation between BYRE and LCAP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.34

Сравнение распределения секторов BYRE и LCAP

Секторы
BYRE
LCAP

Недвижимость

95.9%
1.6%

Финансовые услуги

2.3%
12.5%

Промышленность

0.3%
6.1%

Здравоохранение

0.2%
9.3%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Потребительский циклический сектор

-

13.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

3.8%

Технологии

-

36.0%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Недвижимость

BYRE
95.9%
LCAP
1.6%

Финансовые услуги

BYRE
2.3%
LCAP
12.5%

Промышленность

BYRE
0.3%
LCAP
6.1%

Здравоохранение

BYRE
0.2%
LCAP
9.3%

Сырьевые материалы

BYRE

-

LCAP
1.6%

Коммуникационные услуги

BYRE

-

LCAP
11.0%

Потребительский циклический сектор

BYRE

-

LCAP
13.3%

Потребительский защитный сектор

BYRE

-

LCAP
1.4%

Энергетика

BYRE

-

LCAP
3.8%

Технологии

BYRE

-

LCAP
36.0%

Коммунальные услуги

BYRE

-

LCAP
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Active Opportunities ETF

Principal Capital Appreciation Select ETF

Часто сравнивают с BYRE:
BYRE с UCONBYRE с JEPQBYRE с REMBYRE с USMCBYRE с VNQIBYRE с VNQBYRE с JPRE
Часто сравнивают с LCAP:
LCAP с IGLCAP с PREFLCAP с PYLCAP с PQDILCAP с PSETLCAP с BTECLCAP с TEXN

Доходность на риск

BYRE vs. LCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYRE
Ранг доходности на риск BYRE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYRE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYRE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYRE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYRE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
LCAP
Ранг доходности на риск LCAP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYRE c LCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYRELCAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.14

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.02

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.94

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

12.03

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYRE vs. LCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYRE на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа LCAP равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYRE и LCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYRELCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.14

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.59

-1.35

Просадки

Сравнение просадок BYRE и LCAP

Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки LCAP в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и LCAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYRELCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-11.31%

-14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-9.32%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-0.87%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-1.61%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.27%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BYRE и LCAP

Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что BYRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYRELCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.98%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

10.16%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

12.82%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

16.88%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

16.88%

+1.22%

Сравнение комиссий BYRE и LCAP

BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LCAP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYRE и LCAP

Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности LCAP в 0.10%

ПозицияTTM2025202420232022
BYRE
Principal Real Estate Active Opportunities ETF		2.50%2.71%2.31%2.63%1.86%
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		0.10%0.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BYRE and LCAP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYRE has higher volatility (3.47%) compared to LCAP (2.98%). In terms of maximum drawdown, BYRE dropped -25.70% vs LCAP's -11.31%.

On 1-year performance, LCAP leads with 27.27% vs 8.56% for BYRE. On fees, LCAP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, LCAP has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LCAP has performed better with a 27.27% return vs 8.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCAP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for BYRE.

BYRE has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.10% for LCAP.

BYRE is categorized as REIT, while LCAP is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.65% for BYRE and 0.29% for LCAP.

LCAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYRE и LCAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор