Сравнение BYRE с VNQI
BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both REIT funds. BYRE is actively managed, while VNQI is passively managed. Over the past 3 years, BYRE returned 11.09%/yr vs 8.99%/yr for VNQI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BYRE charges 0.65%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.
Доходность
Сравнение доходности BYRE и VNQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRE показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -2.64%.
BYRE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNQI
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение доходности по годам BYRE и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 13.17% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.22% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -2.64% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -10.72% |
Correlation
The correlation between BYRE and VNQI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.64 |
The correlation between BYRE and VNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRE vs. VNQI — Ранг доходности на риск
BYRE
VNQI
Сравнение BYRE c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRE | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.16 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 0.43 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRE и VNQI
Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и VNQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRE | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -38.35% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -14.78% | +7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.20% | -16.35% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -12.08% | +11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -10.89% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 5.53% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRE и VNQI
Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеют волатильность 4.53% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRE | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.50% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 11.94% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 13.78% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 15.55% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 15.95% | +2.12% |
Сравнение комиссий BYRE и VNQI
BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRE и VNQI
Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности VNQI в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.43% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.83% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
BYRE and VNQI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRE has higher volatility (4.53%) compared to VNQI (4.50%). In terms of maximum drawdown, BYRE dropped -25.70% vs VNQI's -38.35%.
On 3-year performance, BYRE leads with 11.09% vs 8.99% for VNQI. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BYRE has performed better with a 11.09% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for BYRE.
VNQI has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 2.43% for BYRE.
They also come from different issuers: Principal and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for BYRE and 0.12% for VNQI.
BYRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRE и VNQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор