Сравнение SRS с BLDG
SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both REIT funds. SRS is passively managed, while BLDG is actively managed. Over the past 5 years, SRS returned -6.30%/yr vs 3.79%/yr for BLDG. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.
Доходность
Сравнение доходности SRS и BLDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SRS показывает доходность -22.26%, что значительно ниже, чем у BLDG с доходностью 14.41%.
SRS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -7.86%
- 6 месяцев
- -15.07%
- С начала года
- -22.26%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -13.28%
- 5 лет*
- -6.30%
- 10 лет*
- -16.09%
BLDG
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- 10.10%
- С начала года
- 14.41%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SRS и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -22.26% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -22.95% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 14.41% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -14.66% | 22.47% | 15.25% |
Correlation
The correlation between SRS and BLDG is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | -0.80 |
The correlation between SRS and BLDG has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SRS vs. BLDG — Ранг доходности на риск
SRS
BLDG
Сравнение SRS c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SRS | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.68 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 5.92 | -7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SRS и BLDG
Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и BLDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SRS | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -27.25% | -72.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -10.08% | -13.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.55% | -18.57% | -34.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.55% | -27.25% | -26.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -0.27% | -99.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.26% | -9.05% | -82.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 2.86% | +8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRS и BLDG
ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SRS | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 4.69% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 9.55% | +12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 11.57% | +17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.83% | 15.29% | +22.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 15.53% | +25.26% |
Сравнение комиссий SRS и BLDG
SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BLDG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRS и BLDG
Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности BLDG в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.14% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.71% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
SRS and BLDG have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.80%) compared to BLDG (4.69%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs BLDG's -27.25%.
On 5-year performance, BLDG leads with 3.79% vs -6.30% for SRS. On fees, BLDG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BLDG has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BLDG has performed better with a 3.79% return vs -6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLDG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
BLDG has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 3.71% for SRS.
They also come from different issuers: ProShares and Cambria. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.59% for BLDG.
BLDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SRS и BLDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор