PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRS с BLDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRS с BLDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRS (ProShares UltraShort Real Estate) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both REIT funds. SRS is passively managed, while BLDG is actively managed. Over the past 5 years, SRS returned -6.58%/yr vs 2.40%/yr for BLDG. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SRS charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.

Доходность

Сравнение доходности SRS и BLDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRS показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у BLDG с доходностью 6.82%.

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%

BLDG

1 день
0.82%
1 месяц
0.01%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.29%
1 год
11.06%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRS и BLDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-22.22%
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		6.82%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.37%

Correlation

The correlation between SRS and BLDG is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

-0.81

The correlation between SRS and BLDG has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SRS и BLDG

Секторы
SRS
BLDG

Финансовые услуги

71.8%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

98.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SRS
71.8%
BLDG
1.4%

Сырьевые материалы

SRS

-

BLDG

-

Коммуникационные услуги

SRS

-

BLDG

-

Потребительский циклический сектор

SRS

-

BLDG

-

Потребительский защитный сектор

SRS

-

BLDG

-

Энергетика

SRS

-

BLDG

-

Здравоохранение

SRS

-

BLDG

-

Промышленность

SRS

-

BLDG

-

Недвижимость

SRS

-

BLDG
98.6%

Технологии

SRS

-

BLDG

-

Коммунальные услуги

SRS

-

BLDG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Real Estate

Cambria Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK
Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с RWXBLDG с DFGR

Доходность на риск

SRS vs. BLDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRS c BLDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Real Estate (SRS) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRSBLDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.00

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.45

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.17

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.10

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

3.88

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRS vs. BLDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа BLDG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRS и BLDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRSBLDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.00

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.16

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.46

-0.96

Просадки

Сравнение просадок SRS и BLDG

Максимальная просадка SRS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRS и BLDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRSBLDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-27.25%

-72.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.53%

-10.08%

-10.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.56%

-18.57%

-32.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.56%

-27.25%

-24.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-1.96%

-98.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.23%

-9.22%

-82.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

2.86%

+6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SRS и BLDG

ProShares UltraShort Real Estate (SRS) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRSBLDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

3.58%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

8.26%

+11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

11.09%

+16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

15.27%

+22.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.68%

15.54%

+25.14%

Сравнение комиссий SRS и BLDG

SRS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BLDG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRS и BLDG

Дивидендная доходность SRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности BLDG в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.68%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%0.00%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%

Часто задаваемые вопросы

SRS and BLDG have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (8.59%) compared to BLDG (3.58%). In terms of maximum drawdown, SRS dropped -99.96% vs BLDG's -27.25%.

On 5-year performance, BLDG leads with 2.40% vs -6.58% for SRS. On fees, BLDG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BLDG has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLDG has performed better with a 2.40% return vs -6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLDG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

BLDG has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 3.81% for SRS.

They also come from different issuers: ProShares and Cambria. Their fees differ too: 0.95% for SRS and 0.59% for BLDG.

BLDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRS и BLDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор