PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SROI с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SROI с SPGM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. SROI is actively managed, while SPGM is passively managed. Over the past 3 years, SROI returned 12.79%/yr vs 18.56%/yr for SPGM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SROI charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности SROI и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SROI показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 11.06%.

SROI

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
7.63%
С начала года
10.44%
1 год
16.93%
3 года*
12.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
7.94%
С начала года
11.06%
1 год
23.39%
3 года*
18.56%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SROI и SPGM

2026 (YTD)202520242023
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		10.44%16.36%9.48%9.06%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		11.06%23.62%16.75%11.91%

Correlation

The correlation between SROI and SPGM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г.

0.96

The correlation between SROI and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SROI и SPGM

Секторы
SROI
SPGM

Технологии

31.4%
30.7%

Промышленность

18.5%
12.5%

Финансовые услуги

12.8%
15.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.0%

Коммуникационные услуги

8.5%
8.2%

Здравоохранение

7.3%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Сырьевые материалы

4.1%
3.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.0%

Недвижимость

1.0%
1.8%

Энергетика

0.8%
4.0%

Технологии

SROI
31.4%
SPGM
30.7%

Промышленность

SROI
18.5%
SPGM
12.5%

Финансовые услуги

SROI
12.8%
SPGM
15.7%

Потребительский циклический сектор

SROI
9.1%
SPGM
9.0%

Коммуникационные услуги

SROI
8.5%
SPGM
8.2%

Здравоохранение

SROI
7.3%
SPGM
7.9%

Потребительский защитный сектор

SROI
4.9%
SPGM
4.5%

Сырьевые материалы

SROI
4.1%
SPGM
3.8%

Коммунальные услуги

SROI
2.4%
SPGM
2.0%

Недвижимость

SROI
1.0%
SPGM
1.8%

Энергетика

SROI
0.8%
SPGM
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с SROI:
SROI с CVRTSROI с IDMOSROI с GABFSROI с CBOJSROI с CAIQSROI с CPNSSROI с CAIE
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SPGPSPGM с SWRD.AS

Доходность на риск

SROI vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SROI
Ранг доходности на риск SROI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SROI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SROI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SROI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SROI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SROI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SROI c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SROISPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.70

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.36

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.47

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

10.62

-3.66

SROI vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SROI на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SPGM равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SROI и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SROI и SPGM

Максимальная просадка SROI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SROI и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SROISPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-33.97%

+18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-9.50%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

-16.90%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-2.46%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-4.78%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.21%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SROI и SPGM

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что SROI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SROISPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.77%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

11.62%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

13.82%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

16.17%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

17.42%

-3.41%

Сравнение комиссий SROI и SPGM

SROI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SROI и SPGM

Дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SPGM в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.82%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		0.54%0.60%0.68%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SROI and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SROI has higher volatility (4.38%) compared to SPGM (3.77%). In terms of maximum drawdown, SROI dropped -15.38% vs SPGM's -33.97%.

On 3-year performance, SPGM leads with 18.56% vs 12.79% for SROI. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPGM has performed better with a 18.56% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.

SPGM has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.54% for SROI.

They also come from different issuers: Calamos and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SROI and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SROI и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор