PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SROI с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SROI с SPGM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. SROI is actively managed, while SPGM is passively managed. Over the past 3 years, SROI returned 14.78%/yr vs 21.80%/yr for SPGM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SROI charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности SROI и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SROI показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 13.52%.

SROI

1 день
0.31%
1 месяц
3.21%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.69%
1 год
20.43%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SROI и SPGM

2026 (YTD)202520242023
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		11.41%16.36%9.48%9.18%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		13.52%23.62%16.75%12.92%

Correlation

The correlation between SROI and SPGM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2023 г.

0.96

The correlation between SROI and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SROI и SPGM

Секторы
SROI
SPGM

Технологии

29.6%
27.4%

Промышленность

18.1%
13.1%

Финансовые услуги

13.6%
16.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.2%

Здравоохранение

8.8%
8.2%

Коммуникационные услуги

7.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.8%

Сырьевые материалы

4.4%
3.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.2%

Недвижимость

1.0%
1.9%

Энергетика

0.8%
4.5%

Технологии

SROI
29.6%
SPGM
27.4%

Промышленность

SROI
18.1%
SPGM
13.1%

Финансовые услуги

SROI
13.6%
SPGM
16.4%

Потребительский циклический сектор

SROI
9.2%
SPGM
9.2%

Здравоохранение

SROI
8.8%
SPGM
8.2%

Коммуникационные услуги

SROI
7.4%
SPGM
8.5%

Потребительский защитный сектор

SROI
5.3%
SPGM
4.8%

Сырьевые материалы

SROI
4.4%
SPGM
3.9%

Коммунальные услуги

SROI
2.5%
SPGM
2.2%

Недвижимость

SROI
1.0%
SPGM
1.9%

Энергетика

SROI
0.8%
SPGM
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с SROI:
SROI с CVRTSROI с IDMOSROI с GABFSROI с CBOJSROI с CAIQSROI с CAIESROI с CPNS
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

SROI vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SROI
Ранг доходности на риск SROI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SROI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SROI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SROI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SROI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SROI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SROI c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SROISPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.51

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.43

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.40

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

15.38

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SROI vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SROI на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа SPGM равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SROI и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SROISPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.51

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.66

+0.36

Просадки

Сравнение просадок SROI и SPGM

Максимальная просадка SROI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SROI и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SROISPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-33.97%

+18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-9.50%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

-16.90%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.30%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-4.81%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.10%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SROI и SPGM

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеют волатильность 3.92% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SROISPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.87%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

10.36%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

12.88%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

16.03%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

17.57%

-3.71%

Сравнение комиссий SROI и SPGM

SROI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SROI и SPGM

Дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SPGM в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		0.54%0.60%0.68%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SROI and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SROI has higher volatility (3.92%) compared to SPGM (3.87%). In terms of maximum drawdown, SROI dropped -15.38% vs SPGM's -33.97%.

On 3-year performance, SPGM leads with 21.80% vs 14.78% for SROI. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPGM has performed better with a 21.80% return vs 14.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.

SPGM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.54% for SROI.

They also come from different issuers: Calamos and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SROI and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SROI и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор