Сравнение SROI с CVRT
SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, SROI returned 21.81% vs 50.50% for CVRT. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SROI charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.
Доходность
Сравнение доходности SROI и CVRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SROI показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 28.87%.
SROI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 14.16%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.12%
CVRT
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 18.72%
- С начала года
- 28.87%
- 1 год
- 50.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.35M | $883.90K | $624.02K | |
| $8.48K | $13.61K | $18.38K |
Сравнение доходности по годам SROI и CVRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 14.16% | 16.36% | 9.48% | 14.17% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 28.87% | 29.37% | 13.23% | 11.44% |
Correlation
The correlation between SROI and CVRT is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between SROI and CVRT has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SROI vs. CVRT — Ранг доходности на риск
SROI
CVRT
Сравнение SROI c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SROI | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.22 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 11.95 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SROI и CVRT
Максимальная просадка SROI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SROI и CVRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SROI | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -20.71% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -15.77% | +5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -9.63% | +9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -3.37% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 4.24% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SROI и CVRT
Текущая волатильность для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) составляет 4.25%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что SROI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SROI | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 7.98% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 19.82% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 24.12% | -9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 20.59% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 20.59% | -6.54% |
Сравнение комиссий SROI и CVRT
SROI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CVRT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SROI и CVRT
Дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности CVRT в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.51% | 1.68% | 1.49% | 0.32% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 0.53% | 0.60% | 0.68% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
SROI and CVRT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRT has higher volatility (7.98%) compared to SROI (4.25%). In terms of maximum drawdown, SROI dropped -15.38% vs CVRT's -20.71%.
On 1-year performance, CVRT leads with 50.50% vs 21.81% for SROI. On fees, CVRT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SROI has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 50.50% return vs 21.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.
CVRT has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.53% for SROI.
SROI is categorized as Global Equities, while CVRT is Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.95% for SROI and 0.69% for CVRT.
CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SROI и CVRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор