PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SROI с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SROI с CAIE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. SROI is actively managed, while CAIE is passively managed. Over the past year, SROI returned 16.61% vs 22.86% for CAIE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SROI charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.

Доходность

Сравнение доходности SROI и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SROI показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью 6.72%.

SROI

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.22%
1 год
16.61%
3 года*
13.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAIE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.41%
С начала года
6.72%
6 месяцев
5.46%
1 год
22.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SROI и CAIE

2026 (YTD)2025
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		8.76%7.22%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		6.72%15.12%

Correlation

The correlation between SROI and CAIE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов SROI и CAIE

Секторы
SROI
CAIE

Технологии

31.4%

-

Промышленность

18.5%

-

Финансовые услуги

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Коммуникационные услуги

8.5%

-

Здравоохранение

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.1%
13.5%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.0%

-

Энергетика

0.8%

-

Технологии

SROI
31.4%
CAIE

-

Промышленность

SROI
18.5%
CAIE

-

Финансовые услуги

SROI
12.8%
CAIE

-

Потребительский циклический сектор

SROI
9.1%
CAIE

-

Коммуникационные услуги

SROI
8.5%
CAIE

-

Здравоохранение

SROI
7.3%
CAIE

-

Потребительский защитный сектор

SROI
4.9%
CAIE

-

Сырьевые материалы

SROI
4.1%
CAIE
13.5%

Коммунальные услуги

SROI
2.4%
CAIE

-

Недвижимость

SROI
1.0%
CAIE

-

Энергетика

SROI
0.8%
CAIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF

Calamos Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с SROI:
SROI с CVRTSROI с IDMOSROI с GABFSROI с CBOJSROI с CAIQSROI с CPNSSROI с CANQ
Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ

Доходность на риск

SROI vs. CAIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SROI
Ранг доходности на риск SROI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SROI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SROI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SROI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SROI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SROI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CAIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SROI c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SROICAIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

—

—

SROI vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SROI и CAIE

Максимальная просадка SROI за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SROI и CAIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SROICAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-7.73%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-7.73%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-2.54%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-1.10%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SROI и CAIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SROICAIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

12.03%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

12.03%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

12.03%

+2.01%

Сравнение комиссий SROI и CAIE

SROI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAIE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SROI и CAIE

Дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CAIE в 13.38%

ПозицияTTM202520242023
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.38%7.46%0.00%0.00%
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		0.55%0.60%0.68%0.94%

Часто задаваемые вопросы

SROI and CAIE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, CAIE leads with 22.86% vs 16.61% for SROI. On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 22.86% return vs 16.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.

CAIE has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 0.55% for SROI.

SROI is categorized as Global Equities, while CAIE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for SROI and 0.74% for CAIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SROI и CAIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор