Сравнение SROI с CAIE
SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. SROI is actively managed, while CAIE is passively managed. Over the past year, SROI returned 17.74% vs 20.40% for CAIE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SROI charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности SROI и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SROI показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью 8.71%.
SROI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 11.06%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SROI и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 11.06% | 7.22% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 8.71% | 15.12% |
Correlation
The correlation between SROI and CAIE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between SROI and CAIE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SROI vs. CAIE — Ранг доходности на риск
SROI
CAIE
Сравнение SROI c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SROI | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.65 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 11.32 | -4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SROI и CAIE
Максимальная просадка SROI за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SROI и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SROI | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -7.73% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -7.73% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.73% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -1.10% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.81% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SROI и CAIE
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что SROI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SROI | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 2.20% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 8.33% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 11.87% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 11.79% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 11.79% | +2.23% |
Сравнение комиссий SROI и CAIE
SROI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SROI и CAIE
Дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности CAIE в 14.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 14.47% | 7.46% | 0.00% | 0.00% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 0.54% | 0.60% | 0.68% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
SROI and CAIE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SROI has higher volatility (4.60%) compared to CAIE (2.20%). In terms of maximum drawdown, SROI dropped -15.38% vs CAIE's -7.73%.
On 1-year performance, CAIE leads with 20.40% vs 17.74% for SROI. On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, CAIE has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 20.40% return vs 17.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.
CAIE has the higher dividend yield at 14.47%, compared with 0.54% for SROI.
SROI is categorized as Global Equities, while CAIE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for SROI and 0.74% for CAIE.
CAIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SROI и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор