PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SROI с CAIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SROI с CAIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. SROI is actively managed, while CAIE is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SROI charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.

Доходность

Сравнение доходности SROI и CAIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SROI показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью 9.42%.

SROI

1 день
0.31%
1 месяц
3.21%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.69%
1 год
20.43%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAIE

1 день
0.33%
1 месяц
3.38%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SROI и CAIE

2026 (YTD)2025
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		11.41%7.53%
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		9.42%15.15%

Correlation

The correlation between SROI and CAIE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов SROI и CAIE

Секторы
SROI
CAIE

Технологии

29.6%

-

Промышленность

18.1%

-

Финансовые услуги

13.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Сырьевые материалы

4.4%
13.4%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.0%

-

Энергетика

0.8%

-

Технологии

SROI
29.6%
CAIE

-

Промышленность

SROI
18.1%
CAIE

-

Финансовые услуги

SROI
13.6%
CAIE

-

Потребительский циклический сектор

SROI
9.2%
CAIE

-

Здравоохранение

SROI
8.8%
CAIE

-

Коммуникационные услуги

SROI
7.4%
CAIE

-

Потребительский защитный сектор

SROI
5.3%
CAIE

-

Сырьевые материалы

SROI
4.4%
CAIE
13.4%

Коммунальные услуги

SROI
2.5%
CAIE

-

Недвижимость

SROI
1.0%
CAIE

-

Энергетика

SROI
0.8%
CAIE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF

Calamos Autocallable Income ETF

Часто сравнивают с SROI:
SROI с CVRTSROI с IDMOSROI с GABFSROI с CBOJSROI с CAIQSROI с CPNSSROI с CANQ
Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ

Доходность на риск

SROI vs. CAIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SROI
Ранг доходности на риск SROI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SROI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SROI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SROI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SROI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SROI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CAIE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SROI c CAIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SROICAIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SROI vs. CAIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SROICAIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

2.34

-1.32

Просадки

Сравнение просадок SROI и CAIE

Максимальная просадка SROI за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SROI и CAIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SROICAIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-7.73%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.07%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-1.05%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SROI и CAIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SROICAIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

11.91%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

11.91%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

11.91%

+1.95%

Сравнение комиссий SROI и CAIE

SROI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAIE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SROI и CAIE

Дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности CAIE в 13.05%

ПозицияTTM202520242023
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.05%7.46%0.00%0.00%
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		0.54%0.60%0.68%0.94%

Часто задаваемые вопросы

SROI and CAIE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.

CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 0.54% for SROI.

SROI is categorized as Global Equities, while CAIE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for SROI and 0.74% for CAIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SROI и CAIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор