PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SROI с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SROI с GABF

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, SROI returned 13.09%/yr vs 20.28%/yr for GABF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SROI charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности SROI и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SROI показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.

SROI

1 день
0.54%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
8.64%
С начала года
11.06%
1 год
17.74%
3 года*
13.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SROI и GABF

2026 (YTD)202520242023
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		11.06%16.36%9.48%9.06%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-0.55%3.60%44.38%18.48%

Correlation

The correlation between SROI and GABF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г.

0.66

The correlation between SROI and GABF shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SROI и GABF

Секторы
SROI
GABF

Технологии

31.4%
5.2%

Промышленность

18.5%
4.9%

Финансовые услуги

12.8%
85.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Коммуникационные услуги

8.5%

-

Здравоохранение

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.0%
4.3%

Энергетика

0.8%

-

Технологии

SROI
31.4%
GABF
5.2%

Промышленность

SROI
18.5%
GABF
4.9%

Финансовые услуги

SROI
12.8%
GABF
85.6%

Потребительский циклический сектор

SROI
9.1%
GABF

-

Коммуникационные услуги

SROI
8.5%
GABF

-

Здравоохранение

SROI
7.3%
GABF

-

Потребительский защитный сектор

SROI
4.9%
GABF

-

Сырьевые материалы

SROI
4.1%
GABF

-

Коммунальные услуги

SROI
2.4%
GABF

-

Недвижимость

SROI
1.0%
GABF
4.3%

Энергетика

SROI
0.8%
GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с SROI:
SROI с CVRTSROI с IDMOSROI с CBOJSROI с CAIQSROI с CPNSSROI с CAIESROI с CANQ
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO

Доходность на риск

SROI vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SROI
Ранг доходности на риск SROI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SROI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SROI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SROI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SROI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SROI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SROI c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SROIGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.16

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
-0.10

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.99

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.16

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

-0.36

+7.66

SROI vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SROI на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SROI и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SROI и GABF

Максимальная просадка SROI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SROI и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SROIGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-20.86%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-17.16%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

-20.86%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-5.44%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-4.95%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

7.80%

-5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SROI и GABF

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеют волатильность 4.60% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SROIGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.48%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

13.33%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

17.49%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

20.42%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

20.42%

-6.40%

Сравнение комиссий SROI и GABF

SROI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SROI и GABF

Дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности GABF в 1.97%

ПозицияTTM2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		0.54%0.60%0.68%0.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SROI and GABF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SROI has higher volatility (4.60%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, SROI dropped -15.38% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs 13.09% for SROI. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.

GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.54% for SROI.

SROI is categorized as Global Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Calamos and Gabelli. Their fees differ too: 0.95% for SROI and 0.10% for GABF.

SROI currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SROI и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор