PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SROI с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SROI с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. SROI is actively managed, while IDMO is passively managed. Over the past 3 years, SROI returned 14.78%/yr vs 26.17%/yr for IDMO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SROI charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности SROI и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SROI показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.19%.

SROI

1 день
0.31%
1 месяц
3.21%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.69%
1 год
20.43%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SROI и IDMO

2026 (YTD)202520242023
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		11.41%16.36%9.48%9.18%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%18.63%

Correlation

The correlation between SROI and IDMO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2023 г.

0.78

The correlation between SROI and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SROI и IDMO

Секторы
SROI
IDMO

Технологии

29.6%
5.3%

Промышленность

18.1%
22.6%

Финансовые услуги

13.6%
42.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
1.4%

Здравоохранение

8.8%
1.2%

Коммуникационные услуги

7.4%
2.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.5%

Сырьевые материалы

4.4%
10.2%

Коммунальные услуги

2.5%
8.4%

Недвижимость

1.0%
2.0%

Энергетика

0.8%
1.9%

Технологии

SROI
29.6%
IDMO
5.3%

Промышленность

SROI
18.1%
IDMO
22.6%

Финансовые услуги

SROI
13.6%
IDMO
42.4%

Потребительский циклический сектор

SROI
9.2%
IDMO
1.4%

Здравоохранение

SROI
8.8%
IDMO
1.2%

Коммуникационные услуги

SROI
7.4%
IDMO
2.2%

Потребительский защитный сектор

SROI
5.3%
IDMO
2.5%

Сырьевые материалы

SROI
4.4%
IDMO
10.2%

Коммунальные услуги

SROI
2.5%
IDMO
8.4%

Недвижимость

SROI
1.0%
IDMO
2.0%

Энергетика

SROI
0.8%
IDMO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с SROI:
SROI с CVRTSROI с GABFSROI с CBOJSROI с CAIQSROI с CAIESROI с CPNSSROI с CANQ
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

SROI vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SROI
Ранг доходности на риск SROI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SROI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SROI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SROI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SROI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SROI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SROI c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SROIIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.38

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.04

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.90

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

7.89

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SROI vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SROI на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SROI и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SROIIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.38

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.45

+0.57

Просадки

Сравнение просадок SROI и IDMO

Максимальная просадка SROI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SROI и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SROIIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-39.38%

+24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-12.31%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

-12.65%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.90%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-9.75%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.95%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SROI и IDMO

Текущая волатильность для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) составляет 3.92%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что SROI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SROIIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

6.31%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

14.88%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

16.88%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

17.83%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

18.11%

-4.25%

Сравнение комиссий SROI и IDMO

SROI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SROI и IDMO

Дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		0.54%0.60%0.68%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SROI and IDMO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to SROI (3.92%). In terms of maximum drawdown, SROI dropped -15.38% vs IDMO's -39.38%.

On 3-year performance, IDMO leads with 26.17% vs 14.78% for SROI. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SROI has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDMO has performed better with a 26.17% return vs 14.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.54% for SROI.

SROI is categorized as Global Equities, while IDMO is Momentum. They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SROI and 0.25% for IDMO.

SROI currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SROI и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор