Сравнение SROI с CAIQ
SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. SROI is actively managed, while CAIQ is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SROI charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности SROI и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SROI показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью 13.05%.
SROI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIQ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SROI и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 11.41% | 4.56% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 13.05% | 4.03% |
Correlation
The correlation between SROI and CAIQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SROI vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
SROI
CAIQ
Сравнение SROI c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SROI | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SROI | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 2.58 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок SROI и CAIQ
Максимальная просадка SROI за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SROI и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SROI | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -9.06% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.44% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -1.71% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SROI и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SROI | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 13.98% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 13.98% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 13.98% | -0.12% |
Сравнение комиссий SROI и CAIQ
SROI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SROI и CAIQ
Дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности CAIQ в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.49% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 0.54% | 0.60% | 0.68% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
SROI and CAIQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIQ is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIQ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 0.54% for SROI.
SROI is categorized as Global Equities, while CAIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.95% for SROI and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для SROI и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор