Сравнение SROI с CBOJ
SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) and CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) are both exchange-traded funds - SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos, while CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. SROI is actively managed, while CBOJ is passively managed. Over the past year, SROI returned 20.43% vs -3.85% for CBOJ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SROI charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for CBOJ.
Доходность
Сравнение доходности SROI и CBOJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SROI показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у CBOJ с доходностью -1.46%.
SROI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOJ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SROI и CBOJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 11.41% | 12.55% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.46% | -0.83% |
Correlation
The correlation between SROI and CBOJ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SROI vs. CBOJ — Ранг доходности на риск
SROI
CBOJ
Сравнение SROI c CBOJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SROI | CBOJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.88 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.48 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | -0.76 | +9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SROI | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | -0.78 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | -0.37 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок SROI и CBOJ
Максимальная просадка SROI за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки CBOJ в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SROI и CBOJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SROI | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -8.13% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -8.13% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -7.79% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -3.15% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 5.07% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SROI и CBOJ
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что SROI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SROI | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 0.80% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 2.39% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 4.96% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 4.57% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 4.57% | +9.29% |
Сравнение комиссий SROI и CBOJ
SROI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CBOJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SROI и CBOJ
Дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности CBOJ в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% | 0.00% | 0.00% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 0.54% | 0.60% | 0.68% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
SROI and CBOJ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SROI has higher volatility (3.92%) compared to CBOJ (0.80%). In terms of maximum drawdown, SROI dropped -15.38% vs CBOJ's -8.13%.
On 1-year performance, SROI leads with 20.43% vs -3.85% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SROI has performed better with a 20.43% return vs -3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.54% for SROI.
SROI is categorized as Global Equities, while CBOJ is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.95% for SROI and 0.69% for CBOJ.
SROI currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SROI и CBOJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор