PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SROI с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SROI с BOAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos, while BOAT is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. SROI is actively managed, while BOAT is passively managed. Over the past 3 years, SROI returned 14.86%/yr vs 26.08%/yr for BOAT. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SROI charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности SROI и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SROI показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 42.13%.

SROI

1 день
-0.11%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
11.24%
С начала года
14.16%
1 год
21.81%
3 года*
14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.12%

BOAT

1 день
-1.60%
1 месяц
8.65%
6 месяцев
25.47%
С начала года
42.13%
1 год
50.36%
3 года*
26.08%
5 лет*
24.02%
10 лет*
—
Всё время*
24.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOAT

SonicShares Global Shipping ETF
$1.73M$1.10M$1.06M

SROI

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF
$8.48K$13.61K$18.38K

Сравнение доходности по годам SROI и BOAT

2026 (YTD)202520242023
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		14.16%16.36%9.48%9.06%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		42.13%22.77%5.97%19.34%

Correlation

The correlation between SROI and BOAT is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.32

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г.

0.37

Сравнение распределения секторов SROI и BOAT

Секторы
SROI
BOAT

Технологии

33.4%

-

Промышленность

17.2%
29.2%

Финансовые услуги

12.9%
6.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Коммуникационные услуги

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.4%

-

Энергетика

0.8%
10.3%

Технологии

SROI
33.4%
BOAT

-

Промышленность

SROI
17.2%
BOAT
29.2%

Финансовые услуги

SROI
12.9%
BOAT
6.6%

Потребительский циклический сектор

SROI
8.6%
BOAT

-

Здравоохранение

SROI
7.8%
BOAT

-

Коммуникационные услуги

SROI
6.8%
BOAT

-

Потребительский защитный сектор

SROI
4.5%
BOAT

-

Сырьевые материалы

SROI
4.1%
BOAT

-

Коммунальные услуги

SROI
1.7%
BOAT

-

Недвижимость

SROI
1.4%
BOAT

-

Энергетика

SROI
0.8%
BOAT
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с SROI:
SROI с CVRTSROI с IDMOSROI с GABFSROI с CBOJSROI с CAIQSROI с CPNSSROI с CAIE
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с SEABOAT с BDRYBOAT с MATXBOAT с BWETBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с VOO

Доходность на риск

SROI vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SROI
Ранг доходности на риск SROI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SROI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SROI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SROI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SROI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SROI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SROI c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SROIBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.46

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.26

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

4.36

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

12.30

-3.37

SROI vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SROI на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа BOAT равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SROI и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SROI и BOAT

Максимальная просадка SROI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SROI и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SROIBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-33.94%

+18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.60%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

-33.94%

+18.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-2.56%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-9.49%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.11%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SROI и BOAT

Текущая волатильность для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) составляет 4.25%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что SROI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SROIBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.75%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

16.96%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

20.71%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

25.03%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

25.06%

-11.01%

Сравнение комиссий SROI и BOAT

SROI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SROI и BOAT

Дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности BOAT в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.47%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		0.53%0.60%0.68%0.94%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SROI and BOAT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (6.75%) compared to SROI (4.25%). In terms of maximum drawdown, SROI dropped -15.38% vs BOAT's -33.94%.

On 3-year performance, BOAT leads with 26.08% vs 14.86% for SROI. On fees, BOAT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SROI has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 26.08% return vs 14.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOAT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.

BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.53% for SROI.

SROI is categorized as Global Equities, while BOAT is Industrials Equities. They also come from different issuers: Calamos and Tidal. Their fees differ too: 0.95% for SROI and 0.69% for BOAT.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SROI и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор