PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SROI с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SROI с BDVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. SROI is actively managed, while BDVL is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SROI charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности SROI и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SROI показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.11%.

SROI

1 день
0.31%
1 месяц
3.21%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.69%
1 год
20.43%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.38%
1 месяц
0.49%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SROI и BDVL

2026 (YTD)2025
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		11.41%2.53%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.11%1.97%

Correlation

The correlation between SROI and BDVL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов SROI и BDVL

Секторы
SROI
BDVL

Технологии

29.6%
23.0%

Промышленность

18.1%
15.4%

Финансовые услуги

13.6%
13.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.5%

Здравоохранение

8.8%
11.1%

Коммуникационные услуги

7.4%
10.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
6.3%

Сырьевые материалы

4.4%
2.6%

Коммунальные услуги

2.5%
4.8%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Энергетика

0.8%
2.8%

Технологии

SROI
29.6%
BDVL
23.0%

Промышленность

SROI
18.1%
BDVL
15.4%

Финансовые услуги

SROI
13.6%
BDVL
13.9%

Потребительский циклический сектор

SROI
9.2%
BDVL
8.5%

Здравоохранение

SROI
8.8%
BDVL
11.1%

Коммуникационные услуги

SROI
7.4%
BDVL
10.7%

Потребительский защитный сектор

SROI
5.3%
BDVL
6.3%

Сырьевые материалы

SROI
4.4%
BDVL
2.6%

Коммунальные услуги

SROI
2.5%
BDVL
4.8%

Недвижимость

SROI
1.0%
BDVL
1.0%

Энергетика

SROI
0.8%
BDVL
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с SROI:
SROI с CVRTSROI с IDMOSROI с GABFSROI с CBOJSROI с CAIQSROI с CAIESROI с CPNS
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

SROI vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SROI
Ранг доходности на риск SROI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SROI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SROI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SROI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SROI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SROI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SROI c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SROIBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SROI vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SROIBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.07

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SROI и BDVL

Максимальная просадка SROI за все время составила -15.38%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SROI и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SROIBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-7.71%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.57%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-1.19%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SROI и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SROIBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

9.47%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

9.47%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

9.47%

+4.39%

Сравнение комиссий SROI и BDVL

SROI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SROI и BDVL

Дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BDVL в 2.65%

ПозицияTTM202520242023
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.65%2.79%0.00%0.00%
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		0.54%0.60%0.68%0.94%

Часто задаваемые вопросы

SROI and BDVL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.

BDVL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.54% for SROI.

They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SROI and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SROI и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор