PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SROI с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SROI с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds. SROI is actively managed, while ACWV is passively managed. Over the past 3 years, SROI returned 12.79%/yr vs 9.83%/yr for ACWV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SROI charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности SROI и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SROI показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%.

SROI

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
7.63%
С начала года
10.44%
1 год
16.93%
3 года*
12.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SROI и ACWV

2026 (YTD)202520242023
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		10.44%16.36%9.48%9.06%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%7.12%

Correlation

The correlation between SROI and ACWV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г.

0.65

The correlation between SROI and ACWV shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SROI и ACWV

Секторы
SROI
ACWV

Технологии

31.4%
25.8%

Промышленность

18.5%
8.1%

Финансовые услуги

12.8%
13.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

8.5%
11.9%

Здравоохранение

7.3%
13.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.8%

Сырьевые материалы

4.1%
1.5%

Коммунальные услуги

2.4%
7.3%

Недвижимость

1.0%
0.6%

Энергетика

0.8%
3.7%

Технологии

SROI
31.4%
ACWV
25.8%

Промышленность

SROI
18.5%
ACWV
8.1%

Финансовые услуги

SROI
12.8%
ACWV
13.2%

Потребительский циклический сектор

SROI
9.1%
ACWV
5.1%

Коммуникационные услуги

SROI
8.5%
ACWV
11.9%

Здравоохранение

SROI
7.3%
ACWV
13.0%

Потребительский защитный сектор

SROI
4.9%
ACWV
9.8%

Сырьевые материалы

SROI
4.1%
ACWV
1.5%

Коммунальные услуги

SROI
2.4%
ACWV
7.3%

Недвижимость

SROI
1.0%
ACWV
0.6%

Энергетика

SROI
0.8%
ACWV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SROI:
SROI с CVRTSROI с IDMOSROI с GABFSROI с CBOJSROI с CAIQSROI с CPNSSROI с CAIE
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

SROI vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SROI
Ранг доходности на риск SROI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SROI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SROI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SROI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SROI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SROI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SROI c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SROIACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.77

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.14

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

0.97

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

2.75

+4.21

SROI vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SROI на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SROI и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SROI и ACWV

Максимальная просадка SROI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SROI и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SROIACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.38%

-28.82%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-6.37%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

-7.56%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.70%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-3.11%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.23%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SROI и ACWV

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что SROI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SROIACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.29%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

6.28%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

8.05%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

10.28%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

12.29%

+1.72%

Сравнение комиссий SROI и ACWV

SROI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SROI и ACWV

Дивидендная доходность SROI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		0.54%0.60%0.68%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SROI and ACWV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SROI has higher volatility (4.38%) compared to ACWV (3.29%). In terms of maximum drawdown, SROI dropped -15.38% vs ACWV's -28.82%.

On 3-year performance, SROI leads with 12.79% vs 9.83% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SROI has performed better with a 12.79% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.

ACWV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.54% for SROI.

They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SROI and 0.20% for ACWV.

SROI currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SROI и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор