PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHQ с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHQ с VFMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SRHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. SRHQ is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 3 years, SRHQ returned 17.23%/yr vs 28.85%/yr for VFMO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SRHQ charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности SRHQ и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRHQ показывает доходность 13.72%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 28.14%.

SRHQ

1 день
0.25%
1 месяц
2.77%
С начала года
13.72%
6 месяцев
11.72%
1 год
23.77%
3 года*
17.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMO

1 день
2.05%
1 месяц
4.29%
С начала года
28.14%
6 месяцев
24.50%
1 год
46.44%
3 года*
28.85%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHQ и VFMO

2026 (YTD)2025202420232022
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		13.72%7.34%16.49%21.81%5.22%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		28.14%17.39%26.14%16.25%1.98%

Correlation

The correlation between SRHQ and VFMO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.79

The correlation between SRHQ and VFMO shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SRHQ и VFMO

Секторы
SRHQ
VFMO

Технологии

23.5%
17.5%

Промышленность

22.3%
24.7%

Здравоохранение

20.4%
22.9%

Потребительский циклический сектор

12.6%
8.7%

Финансовые услуги

8.9%
6.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.4%

Сырьевые материалы

1.4%
6.4%

Коммунальные услуги

1.3%
0.2%

Энергетика

1.1%
7.3%

Недвижимость

1.1%
0.1%

Технологии

SRHQ
23.5%
VFMO
17.5%

Промышленность

SRHQ
22.3%
VFMO
24.7%

Здравоохранение

SRHQ
20.4%
VFMO
22.9%

Потребительский циклический сектор

SRHQ
12.6%
VFMO
8.7%

Финансовые услуги

SRHQ
8.9%
VFMO
6.5%

Потребительский защитный сектор

SRHQ
5.3%
VFMO
2.5%

Коммуникационные услуги

SRHQ
2.2%
VFMO
3.4%

Сырьевые материалы

SRHQ
1.4%
VFMO
6.4%

Коммунальные услуги

SRHQ
1.3%
VFMO
0.2%

Энергетика

SRHQ
1.1%
VFMO
7.3%

Недвижимость

SRHQ
1.1%
VFMO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH U.S. Quality ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с GARPSRHQ с LSTSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

SRHQ vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHQ c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRHQVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.09

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.70

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

4.25

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

15.78

-2.90

SRHQ vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHQ на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHQ и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRHQ и VFMO

Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHQVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-36.77%

+18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-10.98%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-24.40%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.53%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-7.72%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.95%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHQ и VFMO

Текущая волатильность для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) составляет 3.85%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHQVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

8.30%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

17.41%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

22.36%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

21.91%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

23.64%

-7.66%

Сравнение комиссий SRHQ и VFMO

SRHQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHQ и VFMO

Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности VFMO в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.90%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.57%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

SRHQ and VFMO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (8.30%) compared to SRHQ (3.85%). In terms of maximum drawdown, SRHQ dropped -18.50% vs VFMO's -36.77%.

On 3-year performance, VFMO leads with 28.85% vs 17.23% for SRHQ. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFMO has performed better with a 28.85% return vs 17.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

SRHQ has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.57% for VFMO.

SRHQ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: SRH and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for SRHQ and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHQ и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор