PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHQ с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRHQ с RUNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

SRHQ и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRHQ - это пассивный фонд от SRH, который отслеживает доходность SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SRHQ и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRHQ и RUNN

2026 (YTD)202520242023
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		3.14%7.34%16.49%13.08%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%17.16%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, SRHQ показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.84%.

SRHQ

1 день
1.62%
1 месяц
-2.26%
С начала года
3.14%
6 месяцев
5.60%
1 год
14.99%
3 года*
14.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH U.S. Quality ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с GARPSRHQ с SPYSRHQ с IWSSRHQ с AVMCSRHQ с FLQM
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ

Сравнение комиссий SRHQ и RUNN

SRHQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.

RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF

Доходность на риск

SRHQ vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHQ c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRHQRUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.02

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.15

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.02

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.04

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.77

0.11

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRHQ vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHQ на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHQ и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRHQRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.02

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.72

+0.23

Корреляция

Корреляция между SRHQ и RUNN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHQ и RUNN

Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности RUNN в 0.57%

TTM2025202420232022
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.76%0.76%0.66%0.84%0.27%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRHQ и RUNN

Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

SRHQRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-16.83%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-10.60%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-7.74%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-3.36%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.82%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHQ и RUNN

SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRHQRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

4.42%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

9.85%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

16.68%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

13.87%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

13.87%

+2.27%