PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRHQ с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRHQ с FAAR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SRHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. SRHQ is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 3 years, SRHQ returned 17.23%/yr vs 10.16%/yr for FAAR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SRHQ charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности SRHQ и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRHQ показывает доходность 13.72%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 18.01%.

SRHQ

1 день
0.25%
1 месяц
2.77%
С начала года
13.72%
6 месяцев
11.72%
1 год
23.77%
3 года*
17.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
0.52%
1 месяц
-5.18%
С начала года
18.01%
6 месяцев
17.71%
1 год
28.64%
3 года*
10.16%
5 лет*
7.61%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRHQ и FAAR

2026 (YTD)2025202420232022
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		13.72%7.34%16.49%21.81%5.22%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		18.01%8.07%5.97%-5.63%2.07%

Correlation

The correlation between SRHQ and FAAR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH U.S. Quality ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с GARPSRHQ с LSTSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

SRHQ vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRHQ c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SRHQFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.18

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.12

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.76

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

14.47

-1.59

SRHQ vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRHQ на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRHQ и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SRHQ и FAAR

Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, примерно равная максимальной просадке FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRHQFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.50%

-18.03%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-7.66%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-11.54%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-7.18%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-7.82%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.98%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SRHQ и FAAR

SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRHQFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.85%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

9.79%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

13.22%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

12.97%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

11.54%

+4.44%

Сравнение комиссий SRHQ и FAAR

SRHQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRHQ и FAAR

Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FAAR в 10.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		10.25%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.90%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SRHQ and FAAR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (3.85%) compared to FAAR (2.85%). In terms of maximum drawdown, SRHQ dropped -18.50% vs FAAR's -18.03%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 17.23% vs 10.16% for FAAR. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.23% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 0.90% for SRHQ.

SRHQ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: SRH and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for SRHQ and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRHQ и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор