Сравнение SRHQ с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
SRHQ и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRHQ - это пассивный фонд от SRH, который отслеживает доходность SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRHQ и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRHQ и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 3.14% | 7.34% | 16.49% | 21.81% | 4.20% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | 3.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SRHQ показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 15.37%.
SRHQ
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRHQ и CSD
SRHQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
SRHQ vs. CSD — Ранг доходности на риск
SRHQ
CSD
Сравнение SRHQ c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRHQ | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.81 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.38 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.14 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 12.93 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRHQ | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.81 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.39 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между SRHQ и CSD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRHQ и CSD
Дивидендная доходность SRHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.76% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SRHQ и CSD
Максимальная просадка SRHQ за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRHQ и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRHQ | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -70.47% | +51.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -17.08% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -5.09% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -14.35% | +11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.15% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRHQ и CSD
Текущая волатильность для SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) составляет 6.27%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что SRHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRHQ | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 10.46% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 19.09% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 29.22% | -10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 23.06% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 24.69% | -8.55% |