PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRFMX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRFMX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sarofim Equity Fund (SRFMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

SRFMX управляется Sarofim. Фонд был запущен 17 янв. 2014 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SRFMX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarofim Equity Fund (SRFMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRFMX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRFMX
Sarofim Equity Fund		-7.46%11.35%13.67%21.41%-19.20%27.72%24.38%35.64%-6.98%25.90%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, SRFMX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции SRFMX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 11.81% против 9.64% соответственно.

SRFMX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-5.39%
1 год
5.94%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.87%
10 лет*
11.81%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sarofim Equity Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с SRFMX:
SRFMX с FXAIXSRFMX с ^GSPCSRFMX с SPYSRFMX с FNSTXSRFMX с NWAUXSRFMX с FLCPXSRFMX с FGJEX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий SRFMX и DFIEX

SRFMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

SRFMX
Sarofim Equity Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

SRFMX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRFMX
Ранг доходности на риск SRFMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRFMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRFMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRFMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRFMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRFMX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRFMX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarofim Equity Fund (SRFMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRFMXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.95

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.55

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.39

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.57

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

10.07

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRFMX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRFMX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRFMX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRFMXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.95

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.35

+0.17

Корреляция

Корреляция между SRFMX и DFIEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRFMX и DFIEX

Дивидендная доходность SRFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.61%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRFMX
Sarofim Equity Fund		34.61%31.88%18.62%11.14%8.76%8.36%7.36%5.03%7.42%5.41%1.68%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок SRFMX и DFIEX

Максимальная просадка SRFMX за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRFMX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRFMXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-62.22%

+29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-11.01%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-28.66%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-41.04%

+8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-7.75%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-12.26%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.81%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SRFMX и DFIEX

Текущая волатильность для Sarofim Equity Fund (SRFMX) составляет 5.47%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что SRFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRFMXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

7.09%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

10.45%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

15.90%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

15.65%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

16.35%

+2.24%