Сравнение SRFMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sarofim Equity Fund (SRFMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SRFMX управляется Sarofim. Фонд был запущен 17 янв. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRFMX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SRFMX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SRFMX и SPY
Основные характеристики
SRFMX:
-0.23
SPY:
1.81
SRFMX:
-0.15
SPY:
2.43
SRFMX:
0.97
SPY:
1.33
SRFMX:
-0.16
SPY:
2.74
SRFMX:
-0.66
SPY:
11.36
SRFMX:
6.51%
SPY:
2.03%
SRFMX:
18.71%
SPY:
12.74%
SRFMX:
-32.46%
SPY:
-55.19%
SRFMX:
-23.43%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRFMX показывает доходность 3.41%, а SPY немного ниже – 3.28%. За последние 10 лет акции SRFMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.18% против 13.17% соответственно.
SRFMX
3.41%
4.22%
-9.59%
-4.49%
1.42%
4.18%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRFMX и SPY
SRFMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SRFMX и SPY
SRFMX
SPY
Сравнение SRFMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarofim Equity Fund (SRFMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRFMX и SPY
Дивидендная доходность SRFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRFMX Sarofim Equity Fund | 0.60% | 0.62% | 0.85% | 0.85% | 0.54% | 0.84% | 1.07% | 1.67% | 1.21% | 1.69% | 2.12% | 2.09% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SRFMX и SPY
Максимальная просадка SRFMX за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRFMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRFMX и SPY
Текущая волатильность для Sarofim Equity Fund (SRFMX) составляет 3.17%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что SRFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.