PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRFMX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRFMX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sarofim Equity Fund (SRFMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SRFMX управляется Sarofim. Фонд был запущен 17 янв. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SRFMX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarofim Equity Fund (SRFMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRFMX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRFMX
Sarofim Equity Fund		-7.46%11.35%13.67%21.41%-19.20%27.72%24.38%35.64%-6.98%25.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SRFMX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SRFMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.81% против 14.06% соответственно.

SRFMX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-5.39%
1 год
5.94%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.87%
10 лет*
11.81%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sarofim Equity Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SRFMX:
SRFMX с FXAIXSRFMX с ^GSPCSRFMX с FNSTXSRFMX с FLCPXSRFMX с NWAUXSRFMX с FGJEXSRFMX с FSKAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SRFMX и SPY

SRFMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SRFMX
Sarofim Equity Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SRFMX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRFMX
Ранг доходности на риск SRFMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRFMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRFMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRFMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRFMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRFMX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRFMX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarofim Equity Fund (SRFMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRFMXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.96

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.49

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.53

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

7.27

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRFMX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRFMX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRFMX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRFMXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.96

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.04

Корреляция

Корреляция между SRFMX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRFMX и SPY

Дивидендная доходность SRFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.61%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRFMX
Sarofim Equity Fund		34.61%31.88%18.62%11.14%8.76%8.36%7.36%5.03%7.42%5.41%1.68%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SRFMX и SPY

Максимальная просадка SRFMX за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRFMX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SRFMXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-55.19%

+22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-12.05%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-24.50%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-33.72%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-5.53%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-9.09%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.54%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SRFMX и SPY

Sarofim Equity Fund (SRFMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.47% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRFMXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.35%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.50%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

19.06%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

17.06%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

17.92%

+0.67%