PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sarofim Equity Fund (SRFMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Sarofim Equity Fund (SRFMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0075W04609

Эмитент

Sarofim

Дата выпуска

17 янв. 2014 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SRFMX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sarofim Equity Fund

Популярные сравнения:
SRFMX с FXAIX SRFMX с ^GSPC SRFMX с SPY
Популярные сравнения:
SRFMX с FXAIX SRFMX с ^GSPC SRFMX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Sarofim Equity Fund (SRFMX) показал доход в 2.45% с начала года и 9.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SRFMX составила 11.37%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SRFMX

С начала года

2.45%

1 месяц

6.58%

6 месяцев

-0.83%

1 год

9.95%

3 года

10.65%

5 лет

12.88%

10 лет

11.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SRFMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.19%-0.55%-5.58%-0.81%6.58%2.45%
20241.70%3.21%1.71%-3.57%3.64%3.66%0.80%2.81%-0.21%-2.27%4.88%-3.20%13.48%
20235.49%-4.29%5.29%3.36%-1.89%5.62%2.55%-1.15%-4.59%-1.02%7.54%3.59%21.41%
2022-6.46%-5.02%3.29%-8.08%-0.20%-7.24%8.94%-4.37%-10.37%8.00%7.19%-4.28%-19.20%
2021-2.66%2.14%4.49%6.58%0.47%3.25%3.63%2.36%-5.87%8.03%-1.37%4.52%27.72%
20200.67%-7.82%-10.18%12.46%5.46%2.84%5.79%8.42%-3.97%-3.04%9.82%4.30%24.37%
20197.06%3.79%3.22%5.67%-6.24%6.51%2.49%-1.33%1.14%1.81%3.95%3.49%35.59%
20185.03%-3.83%-3.04%-0.43%3.02%0.70%3.09%1.78%0.14%-5.42%1.26%-8.62%-6.98%
20172.40%3.51%1.46%1.87%2.38%0.35%1.97%0.88%1.40%2.50%2.69%1.87%25.91%
2016-4.12%-0.44%6.29%1.05%0.83%0.11%3.09%-0.70%-0.27%-1.52%1.13%2.24%7.57%
2015-2.90%5.21%-2.74%1.99%0.56%-2.78%0.96%-6.53%-1.83%8.05%-0.58%-1.99%-3.39%
20141.19%-1.35%-0.18%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SRFMX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SRFMX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRFMX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRFMX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRFMX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRFMX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRFMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sarofim Equity Fund (SRFMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sarofim Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.54
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.62
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sarofim Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.62$2.62$1.64$1.18$1.51$1.13$0.67$0.77$0.65$0.17$0.85$0.19

Дивидендный доход

18.13%18.62%11.14%8.77%8.36%7.36%5.00%7.42%5.41%1.69%8.97%1.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sarofim Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$2.56$2.62
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.55$1.64
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.11$1.18
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$1.44$1.51
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.03$1.13
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.55$0.67
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.64$0.77
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.50$0.65
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.17
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.61$0.85
2014$0.19$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sarofim Equity Fund показал максимальную просадку в 32.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.

Текущая просадка Sarofim Equity Fund составляет 2.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.46%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8117 июл. 2020 г.104
-27.63%28 дек. 2021 г.19230 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.524
-18.26%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-17.09%12 дек. 2024 г.798 апр. 2025 г.———
-14.19%22 мая 2015 г.16720 янв. 2016 г.14415 авг. 2016 г.311
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...