Sarofim Equity Fund (SRFMX)
Информация о фонде
US0075W04609
17 янв. 2014 г.
$2,500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SRFMX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sarofim Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Sarofim Equity Fund показал доход в 4.05% с начала года и -3.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sarofim Equity Fund составила 4.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
SRFMX
4.05%
1.31%
-11.13%
-3.52%
1.82%
4.20%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SRFMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.19% | 4.05% | |||||||||||
| 2024 | 1.70% | 3.21% | 1.70% | -3.57% | 3.64% | 3.66% | 0.80% | 2.81% | -0.21% | -2.27% | 4.88% | -17.84% | -3.68% |
| 2023 | 5.49% | -4.29% | 5.29% | 3.36% | -1.89% | 5.62% | 2.55% | -1.15% | -4.59% | -1.02% | 7.53% | -6.10% | 10.06% |
| 2022 | -6.46% | -5.02% | 3.29% | -8.08% | -0.20% | -7.24% | 8.94% | -4.36% | -10.37% | 8.00% | 7.19% | -11.06% | -24.92% |
| 2021 | -2.66% | 2.14% | 4.49% | 6.58% | 0.47% | 3.25% | 3.63% | 2.36% | -5.87% | 8.03% | -1.37% | -3.20% | 18.28% |
| 2020 | 0.68% | -7.82% | -10.18% | 12.47% | 5.46% | 2.84% | 5.79% | 8.42% | -3.97% | -3.04% | 9.82% | -2.21% | 16.60% |
| 2019 | 7.06% | 3.79% | 3.22% | 5.67% | -6.24% | 6.51% | 2.49% | -1.33% | 1.14% | 1.81% | 3.95% | -0.47% | 30.40% |
| 2018 | 5.03% | -3.83% | -3.04% | -0.43% | 3.02% | 0.70% | 3.09% | 1.78% | 0.14% | -5.42% | 1.26% | -13.56% | -12.00% |
| 2017 | 2.40% | 3.52% | 1.46% | 1.87% | 2.38% | 0.35% | 1.97% | 0.88% | 1.18% | 2.50% | 2.69% | -2.02% | 20.83% |
| 2016 | -4.12% | -0.44% | 6.29% | 1.05% | 0.83% | 0.11% | 3.10% | -0.70% | -0.27% | -1.52% | 1.13% | 2.24% | 7.57% |
| 2015 | -2.90% | 5.21% | -2.74% | 1.99% | 0.56% | -2.78% | 0.95% | -6.53% | -2.74% | 8.05% | -0.58% | -7.49% | -9.65% |
| 2014 | 6.36% | 1.29% | 2.77% | 1.64% | 2.08% | -2.42% | 3.72% | -1.40% | 1.50% | 1.85% | -2.40% | 15.66% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SRFMX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sarofim Equity Fund (SRFMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sarofim Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.09 | $0.13 | $0.11 | $0.10 | $0.13 | $0.14 | $0.17 | $0.14 | $0.17 | $0.20 | $0.22 |
Дивидендный доход | 0.59% | 0.62% | 0.85% | 0.85% | 0.54% | 0.84% | 1.07% | 1.67% | 1.21% | 1.69% | 2.12% | 2.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sarofim Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.17 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.14 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sarofim Equity Fund показал максимальную просадку в 32.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.
Текущая просадка Sarofim Equity Fund составляет 22.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.46% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 17 июл. 2020 г. | 104 |
| -32.16% | 16 дек. 2021 г. | 199 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -22.68% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
| -19.75% | 22 мая 2015 г. | 167 | 20 янв. 2016 г. | 280 | 1 мар. 2017 г. | 447 |
| -9.85% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sarofim Equity Fund составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.