- ISIN
- US0075W04609
- Эмитент
- Sarofim
- Дата выпуска
- 17 янв. 2014 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SRFMX
Sarofim Equity Fund (SRFMX) прибавил 3.8% с начала года. Текущая цена акции SRFMX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SRFMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,473.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sarofim Equity Fund (SRFMX) показал доход в 3.77% с начала года и 10.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SRFMX составила 12.87%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Sarofim Equity Fund
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 12.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность SRFMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SRFMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 22 дек. 2023 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | -2.27% | -5.55% | 9.85% | 2.57% | -0.49% | 3.77% | ||||||
| 2025 | 3.19% | -0.55% | -5.57% | -0.81% | 6.58% | 3.49% | -0.20% | 0.74% | 2.12% | 1.83% | -0.06% | 0.53% | 11.35% |
| 2024 | 1.70% | 3.21% | 1.70% | -3.57% | 3.64% | 3.66% | 0.80% | 2.81% | -0.21% | -2.27% | 4.88% | -3.04% | 13.67% |
| 2023 | 5.49% | -4.29% | 5.29% | 3.36% | -1.89% | 5.61% | 2.55% | -1.15% | -4.59% | -1.02% | 7.53% | 3.59% | 21.41% |
| 2022 | -6.46% | -5.02% | 3.29% | -8.08% | -0.20% | -7.24% | 8.94% | -4.36% | -10.37% | 8.00% | 7.19% | -4.29% | -19.20% |
| 2021 | -2.66% | 2.14% | 4.49% | 6.58% | 0.47% | 3.25% | 3.63% | 2.36% | -5.87% | 8.03% | -1.37% | 4.52% | 27.72% |
Метрики бенчмарка
Sarofim Equity Fund has an annualized alpha of -1.03%, beta of 0.97, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.
- This fund participated in 102.82% of S&P 500 Index downside but only 95.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.03%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 95.70%
- Участие в снижении
- 102.82%
Комиссия
Комиссия SRFMX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SRFMX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sarofim Equity Fund (SRFMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SRFMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.69 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 12.34 | -8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sarofim Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 30.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.79 | $3.78 | $2.62 | $1.64 | $1.18 | $1.51 | $1.13 | $0.67 | $0.77 | $0.65 | $0.17 |
Дивидендный доход | 30.87% | 31.88% | 18.62% | 11.14% | 8.76% | 8.36% | 7.36% | 5.03% | 7.42% | 5.41% | 1.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sarofim Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $3.74 | $3.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $2.56 | $2.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $1.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sarofim Equity Fund показал максимальную просадку в 32.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.
Текущая просадка Sarofim Equity Fund составляет 0.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.46%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 26d | 4mo 28dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.63%сент. 2022 г. | 9mo 6d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.88%янв. 2016 г. | 8mo 3d | 1y 2mo | 1y 10moмай 2015 г. - март 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.27%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 27d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.95%апр. 2025 г. | 3mo 27d | 2mo 3d | 6moдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| SRFMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.46% | -56.78% | +24.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -9.10% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.95% | -18.90% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -25.43% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.46% | -33.92% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -2.97% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -10.72% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 1.97% | +1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SRFMX
Добавьте Sarofim Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SRFMX