PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRFMX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRFMX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

SRFMX управляется Sarofim. Фонд был запущен 17 янв. 2014 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SRFMX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRFMX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SRFMX
Sarofim Equity Fund		-7.46%11.35%13.67%21.41%-19.20%27.72%24.38%35.64%-6.98%25.90%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, SRFMX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции SRFMX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.81% против 14.08% соответственно.

SRFMX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-5.39%
1 год
5.94%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.87%
10 лет*
11.81%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sarofim Equity Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с SRFMX:
SRFMX с ^GSPCSRFMX с SPYSRFMX с FNSTXSRFMX с FLCPXSRFMX с NWAUXSRFMX с FGJEXSRFMX с FSKAX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий SRFMX и FXAIX

SRFMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

SRFMX
Sarofim Equity Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

SRFMX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRFMX
Ранг доходности на риск SRFMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRFMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRFMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRFMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRFMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRFMX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRFMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRFMXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.97

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.49

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.52

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

7.30

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRFMX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRFMX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRFMX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRFMXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.97

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.76

-0.24

Корреляция

Корреляция между SRFMX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRFMX и FXAIX

Дивидендная доходность SRFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.61%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRFMX
Sarofim Equity Fund		34.61%31.88%18.62%11.14%8.76%8.36%7.36%5.03%7.42%5.41%1.68%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок SRFMX и FXAIX

Максимальная просадка SRFMX за все время составила -32.46%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRFMX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRFMXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-33.79%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-12.13%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-24.50%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-33.79%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-6.23%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-3.83%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.53%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SRFMX и FXAIX

Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.47% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRFMXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.34%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.53%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

18.32%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

16.92%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

18.05%

+0.54%