Сравнение SRFMX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SRFMX управляется Sarofim. Фонд был запущен 17 янв. 2014 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRFMX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между SRFMX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SRFMX и FXAIX
Основные характеристики
SRFMX:
-0.17
FXAIX:
1.97
SRFMX:
-0.08
FXAIX:
2.64
SRFMX:
0.98
FXAIX:
1.36
SRFMX:
-0.12
FXAIX:
2.98
SRFMX:
-0.46
FXAIX:
12.34
SRFMX:
6.74%
FXAIX:
2.04%
SRFMX:
18.66%
FXAIX:
12.79%
SRFMX:
-32.46%
FXAIX:
-33.79%
SRFMX:
-23.43%
FXAIX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SRFMX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции SRFMX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.15% против 13.13% соответственно.
SRFMX
3.41%
2.17%
-11.30%
-4.42%
1.37%
4.15%
FXAIX
4.11%
2.86%
10.80%
23.21%
14.39%
13.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRFMX и FXAIX
SRFMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SRFMX и FXAIX
SRFMX
FXAIX
Сравнение SRFMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRFMX и FXAIX
Дивидендная доходность SRFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRFMX Sarofim Equity Fund | 0.60% | 0.62% | 0.85% | 0.85% | 0.54% | 0.84% | 1.07% | 1.67% | 1.21% | 1.69% | 2.12% | 2.09% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SRFMX и FXAIX
Максимальная просадка SRFMX за все время составила -32.46%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRFMX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRFMX и FXAIX
Текущая волатильность для Sarofim Equity Fund (SRFMX) составляет 2.86%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что SRFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.