PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRFMX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRFMX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

SRFMX управляется Sarofim. Фонд был запущен 17 янв. 2014 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SRFMX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRFMX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
SRFMX
Sarofim Equity Fund		-7.46%11.35%13.67%21.41%-1.36%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, SRFMX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

SRFMX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-5.39%
1 год
5.94%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.87%
10 лет*
11.81%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sarofim Equity Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с SRFMX:
SRFMX с FXAIXSRFMX с ^GSPCSRFMX с SPYSRFMX с FNSTXSRFMX с FLCPXSRFMX с NWAUXSRFMX с FGJEX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий SRFMX и FEQHX

SRFMX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

SRFMX
Sarofim Equity Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

SRFMX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRFMX
Ранг доходности на риск SRFMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRFMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRFMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRFMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRFMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRFMX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRFMX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRFMXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.21

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.82

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.84

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

7.27

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRFMX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRFMX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRFMX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRFMXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.21

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.00

-0.48

Корреляция

Корреляция между SRFMX и FEQHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRFMX и FEQHX

Дивидендная доходность SRFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.61%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SRFMX
Sarofim Equity Fund		34.61%31.88%18.62%11.14%8.76%8.36%7.36%5.03%7.42%5.41%1.68%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRFMX и FEQHX

Максимальная просадка SRFMX за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRFMX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRFMXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-10.42%

-22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-7.40%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-5.82%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-2.28%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.87%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SRFMX и FEQHX

Sarofim Equity Fund (SRFMX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что SRFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRFMXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.11%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

6.85%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

11.04%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

11.29%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

11.29%

+7.30%