PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRFMX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SRFMX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

SRFMX управляется Sarofim. Фонд был запущен 17 янв. 2014 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SRFMX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SRFMX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SRFMX
Sarofim Equity Fund		-7.46%11.35%13.67%21.41%-19.20%27.72%24.38%6.35%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, SRFMX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

SRFMX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-5.39%
1 год
5.94%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.87%
10 лет*
11.81%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sarofim Equity Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с SRFMX:
SRFMX с FXAIXSRFMX с ^GSPCSRFMX с SPYSRFMX с NWAUXSRFMX с FLCPXSRFMX с FGJEXSRFMX с FSKAX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий SRFMX и FNSTX

SRFMX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
SRFMX
Sarofim Equity Fund

Доходность на риск

SRFMX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRFMX
Ранг доходности на риск SRFMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRFMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRFMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRFMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRFMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRFMX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRFMX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarofim Equity Fund (SRFMX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRFMXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.69

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.20

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

3.31

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

11.29

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRFMX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRFMX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRFMX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRFMXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.69

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.08

Корреляция

Корреляция между SRFMX и FNSTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRFMX и FNSTX

Дивидендная доходность SRFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.61%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SRFMX
Sarofim Equity Fund		34.61%31.88%18.62%11.14%8.76%8.36%7.36%5.03%7.42%5.41%1.68%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SRFMX и FNSTX

Максимальная просадка SRFMX за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRFMX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SRFMXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-35.82%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-8.43%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-21.97%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-5.82%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-5.25%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.47%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SRFMX и FNSTX

Текущая волатильность для Sarofim Equity Fund (SRFMX) составляет 5.47%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что SRFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SRFMXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.85%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

12.50%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

16.11%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

14.94%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

18.80%

-0.21%